- ISIN
- US7841115444
- CUSIP
- 784111544
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 16 нояб. 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SKTAX
SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Allocation Fund (SKTAX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции SKTAX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SKTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,527.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Allocation Fund (SKTAX) показал доход в 9.30% с начала года и 23.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SKTAX составила 10.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Allocation Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 10.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SKTAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SKTAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.05% | 1.63% | -5.67% | 7.66% | 2.35% | 0.42% | 9.30% | ||||||
| 2025 | 3.69% | -0.54% | -3.23% | -0.52% | 5.02% | 3.69% | 0.92% | 3.31% | 2.24% | 0.32% | 1.56% | 0.92% | 18.49% |
| 2024 | 0.31% | 3.02% | 3.77% | -4.04% | 3.65% | 0.68% | 3.40% | 1.58% | 1.51% | -1.11% | 3.06% | -4.25% | 11.72% |
| 2023 | 6.08% | -2.58% | 0.86% | 1.24% | -2.60% | 6.37% | 2.91% | -2.35% | -4.09% | -2.77% | 7.81% | 5.12% | 16.13% |
| 2022 | -4.40% | -2.44% | 0.83% | -6.17% | 1.13% | -8.62% | 6.73% | -3.58% | -8.47% | 8.43% | 6.73% | -3.67% | -14.36% |
| 2021 | -0.43% | 3.86% | 3.76% | 3.96% | 1.86% | 0.25% | 1.08% | 2.01% | -3.74% | 4.41% | -2.45% | 4.98% | 20.88% |
Метрики бенчмарка
SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Allocation Fund has an annualized alpha of 0.40%, beta of 0.84, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2003.
- This fund participated in 94.76% of S&P 500 Index downside but only 90.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.40%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 90.21%
- Участие в снижении
- 94.76%
Комиссия
Комиссия SKTAX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SKTAX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Allocation Fund (SKTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SKTAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.93 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 13.52 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.39 | $3.37 | $2.33 | $1.29 | $1.93 | $1.95 | $1.19 | $0.96 | $0.62 | $0.85 | $0.21 | $0.18 |
Дивидендный доход | 15.79% | 17.11% | 11.93% | 6.63% | 10.78% | 8.42% | 5.73% | 4.81% | 3.68% | 4.45% | 1.29% | 1.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $3.21 | $3.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $2.16 | $2.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $1.09 | $1.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $1.78 | $1.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $1.81 | $1.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Allocation Fund показал максимальную просадку в 56.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 978 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.93%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 3moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -34.50%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 21d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.66%сент. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.28%апр. 2025 г. | 3mo 20d | 4mo 16d | 8mo 6dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.79%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 8d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| SKTAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.93% | -56.78% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -9.10% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -18.90% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.66% | -25.43% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -33.92% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -10.72% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.97% | -0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SKTAX
Добавьте SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SKTAX