PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKTAX с SPINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKTAX с SPINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKTAX (SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Allocation Fund) and SPINX (SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - SKTAX is a Diversified Portfolio fund managed by SEI, while SPINX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SKTAX returned 10.81%/yr vs 15.42%/yr for SPINX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SKTAX charges 0.61%/yr vs 0.12%/yr for SPINX.

Доходность

Сравнение доходности SKTAX и SPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Allocation Fund (SKTAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKTAX показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у SPINX с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции SKTAX уступали акциям SPINX по среднегодовой доходности: 10.81% против 15.42% соответственно.

SKTAX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.10%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.65%
1 год
22.73%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.81%

SPINX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.15%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.84%
1 год
28.05%
3 года*
22.11%
5 лет*
13.67%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKTAX и SPINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKTAX
SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Allocation Fund		8.84%18.49%11.72%16.13%-14.36%20.88%11.19%24.43%-8.94%20.06%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		10.83%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%

Correlation

The correlation between SKTAX and SPINX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

0.94

The correlation between SKTAX and SPINX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Allocation Fund

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SKTAX:
SKTAX с SEATXSKTAX с CAVAXSKTAX с NWQIXSKTAX с IOEZXSKTAX с CSTAXSKTAX с FSRKXSKTAX с FCSRX
Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с PEOPXSPINX с TRBCXSPINX с SBDAX

Доходность на риск

SKTAX vs. SPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKTAX
Ранг доходности на риск SKTAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKTAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKTAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKTAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKTAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKTAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKTAX c SPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Allocation Fund (SKTAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKTAXSPINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.37

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.23

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.16

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

14.78

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKTAX vs. SPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKTAX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPINX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKTAX и SPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKTAXSPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.37

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.71

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SKTAX и SPINX

Максимальная просадка SKTAX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки SPINX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKTAX и SPINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKTAXSPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-33.82%

-23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.92%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-32.91%

+12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.66%

-32.91%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-33.82%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.77%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-5.21%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.90%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SKTAX и SPINX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Allocation Fund (SKTAX) составляет 2.77%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что SKTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKTAXSPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.94%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

8.99%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

11.89%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

22.49%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

20.95%

-4.45%

Сравнение комиссий SKTAX и SPINX

SKTAX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPINX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKTAX и SPINX

Дивидендная доходность SKTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.86%, что больше доходности SPINX в 10.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKTAX
SEI Asset Allocation Trust Core Market Strategy Allocation Fund		15.86%17.11%11.93%6.63%10.78%8.42%5.73%4.81%3.68%4.45%1.29%1.14%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		10.75%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SKTAX and SPINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPINX has higher volatility (2.94%) compared to SKTAX (2.77%). In terms of maximum drawdown, SKTAX dropped -56.93% vs SPINX's -33.82%.

SPINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKTAX и SPINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор