PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKSEX с GWGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKSEX и GWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKSEX показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у GWGIX с доходностью 14.91%. За последние 10 лет акции SKSEX уступали акциям GWGIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.77% соответственно.


SKSEX

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.04%
С начала года
17.69%
6 месяцев
7.79%
1 год
24.42%
3 года*
12.29%
5 лет*
5.78%
10 лет*
9.17%

GWGIX

1 день
0.05%
1 месяц
1.47%
С начала года
14.91%
6 месяцев
9.78%
1 год
24.83%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.06%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKSEX и GWGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund
17.69%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%8.39%
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund
14.91%1.53%10.85%14.76%-18.09%26.01%23.31%31.02%-8.14%15.44%

Correlation

The correlation between SKSEX and GWGIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.90

The correlation between SKSEX and GWGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AMG GW&K Small Cap Value Fund

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Доходность на риск

SKSEX vs. GWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKSEX c GWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKSEXGWGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.51

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

8.63

-2.51

SKSEX vs. GWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKSEX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWGIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKSEX и GWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKSEXGWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SKSEX и GWGIX

Максимальная просадка SKSEX за все время составила -65.26%, что больше максимальной просадки GWGIX в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKSEX и GWGIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKSEXGWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.26%

-37.41%

-27.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-9.90%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-25.85%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-27.18%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.36%

-37.41%

-11.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.41%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-6.97%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.87%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SKSEX и GWGIX

AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) имеют волатильность 5.29% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKSEXGWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.25%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

13.24%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

17.35%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

19.90%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

20.24%

+4.26%

Сравнение комиссий SKSEX и GWGIX

SKSEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GWGIX в 0.87%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKSEX и GWGIX

Ни SKSEX, ни GWGIX не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund
0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%0.00%
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund
0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%

Часто задаваемые вопросы


SKSEX and GWGIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKSEX has higher volatility (5.29%) compared to GWGIX (5.25%). In terms of maximum drawdown, SKSEX dropped -65.26% vs GWGIX's -37.41%.

GWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKSEX и GWGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор