Сравнение SKSEX с GWGIX
SKSEX (AMG GW&K Small Cap Value Fund) and GWGIX (AMG GW&K Small/Mid Cap Fund) are both mutual funds - SKSEX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG, while GWGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, SKSEX returned 9.17%/yr vs 10.77%/yr for GWGIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SKSEX charges 1.15%/yr vs 0.87%/yr for GWGIX.
Доходность
Сравнение доходности SKSEX и GWGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKSEX показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у GWGIX с доходностью 14.91%. За последние 10 лет акции SKSEX уступали акциям GWGIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.77% соответственно.
SKSEX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 9.17%
GWGIX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам SKSEX и GWGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund | 17.69% | -4.50% | 10.60% | 17.49% | -15.36% | 33.22% | 3.30% | 38.26% | -18.98% | 8.39% |
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 14.91% | 1.53% | 10.85% | 14.76% | -18.09% | 26.01% | 23.31% | 31.02% | -8.14% | 15.44% |
Correlation
The correlation between SKSEX and GWGIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between SKSEX and GWGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKSEX vs. GWGIX — Ранг доходности на риск
SKSEX
GWGIX
Сравнение SKSEX c GWGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKSEX | GWGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.51 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 8.63 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKSEX | GWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.31 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SKSEX и GWGIX
Максимальная просадка SKSEX за все время составила -65.26%, что больше максимальной просадки GWGIX в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKSEX и GWGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKSEX | GWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.26% | -37.41% | -27.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -9.90% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -25.85% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -27.18% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.36% | -37.41% | -11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.41% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -6.97% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.87% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKSEX и GWGIX
AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) имеют волатильность 5.29% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKSEX | GWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.25% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 13.24% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 17.35% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 19.90% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 20.24% | +4.26% |
Сравнение комиссий SKSEX и GWGIX
SKSEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GWGIX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKSEX и GWGIX
Ни SKSEX, ни GWGIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 0.19% | 4.22% | 5.45% | 0.12% | 0.37% | 2.48% | 1.46% | 0.05% | 0.00% |
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.62% | 1.51% | 1.69% | 13.94% | 43.15% | 13.91% | 14.98% | 6.75% | 0.02% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
SKSEX and GWGIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKSEX has higher volatility (5.29%) compared to GWGIX (5.25%). In terms of maximum drawdown, SKSEX dropped -65.26% vs GWGIX's -37.41%.
GWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKSEX и GWGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор