Сравнение SKSEX с DFISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).

SKSEX управляется AMG. Фонд был запущен 23 апр. 1987 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SKSEX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKSEX и DFISX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund	4.20%	-4.50%	10.60%	17.49%	-15.36%	33.22%	3.30%	38.26%	-18.98%	8.39%
DFISX DFA International Small Company Portfolio	1.00%	36.35%	3.76%	14.46%	-17.13%	10.71%	9.27%	24.18%	-19.42%	24.78%

Доходность по периодам

С начала года, SKSEX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SKSEX имеют среднегодовую доходность 7.98%, а акции DFISX немного впереди с 7.99%.

SKSEX

1 день: 2.89%

1 месяц: -4.51%

С начала года: 4.20%

6 месяцев: -2.51%

1 год: 8.69%

3 года*: 7.51%

5 лет*: 3.81%

10 лет*: 7.98%

DFISX

1 день: 3.03%

1 месяц: -7.73%

С начала года: 1.00%

6 месяцев: 5.20%

1 год: 30.54%

3 года*: 15.42%

5 лет*: 6.89%

10 лет*: 7.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AMG GW&K Small Cap Value Fund

Название символа

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с SKSEX:

SKSEX с YASLX SKSEX с BRWIX SKSEX с ARDEX SKSEX с MBDFX SKSEX с GWMEX SKSEX с ARSVX SKSEX с MEQFX

Часто сравнивают с DFISX:

DFISX с DISVX DFISX с VTMGX DFISX с DFIS DFISX с VTIAX DFISX с FNDC DFISX с DFIVX DFISX с AVDV

Сравнение комиссий SKSEX и DFISX

SKSEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.

SKSEX

AMG GW&K Small Cap Value Fund

DFISX

DFA International Small Company Portfolio

Доходность на риск

SKSEX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKSEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFISX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKSEX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SKSEX	DFISX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.38	1.99	-1.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.65	2.56	-1.91
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.39	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.49	2.34	-1.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.47	9.16	-7.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKSEX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKSEX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа DFISX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKSEX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SKSEX	DFISX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.38	1.99	-1.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.44	-0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.33	0.50	-0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.45	+0.13

Корреляция

Корреляция между SKSEX и DFISX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKSEX и DFISX

SKSEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund	0.00%	0.00%	8.62%	1.51%	1.69%	13.94%	43.15%	13.91%	14.98%	6.75%	0.02%	4.98%
DFISX DFA International Small Company Portfolio	3.11%	3.19%	3.39%	3.01%	3.51%	3.06%	1.71%	4.54%	7.74%	1.27%	4.44%	4.47%

Просадки

Сравнение просадок SKSEX и DFISX

Максимальная просадка SKSEX за все время составила -65.26%, что больше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKSEX и DFISX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SKSEX	DFISX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.26%	-60.66%	-4.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.11%	-11.96%	-2.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.39%	-35.06%	+8.67%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.36%	-43.00%	-6.36%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.23%	-9.09%	+0.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.26%	-11.69%	+2.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.67%	3.05%	+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SKSEX и DFISX

AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 6.71% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SKSEX	DFISX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.71%	6.81%	-0.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.63%	10.46%	+5.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.11%	15.63%	+7.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.53%	15.80%	+5.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.48%	16.13%	+8.35%

Сравнение SKSEX с DFISX

Доходность

Сравнение доходности SKSEX и DFISX

Сравнение доходности по годам SKSEX и DFISX

Доходность по периодам

SKSEX

DFISX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SKSEX и DFISX

Доходность на риск

SKSEX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

SKSEX

DFISX

Сравнение SKSEX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SKSEX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKSEX и DFISX

Просадки

Сравнение просадок SKSEX и DFISX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SKSEX и DFISX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)