PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKSEX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKSEX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

SKSEX управляется AMG. Фонд был запущен 23 апр. 1987 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности SKSEX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKSEX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		4.20%-4.50%10.60%17.49%-15.36%33.22%3.30%38.26%-18.98%8.39%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, SKSEX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции SKSEX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 7.98% против 9.49% соответственно.

SKSEX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.51%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-2.51%
1 год
8.69%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.81%
10 лет*
7.98%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small Cap Value Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с SKSEX:
SKSEX с YASLXSKSEX с BRWIXSKSEX с MBDFXSKSEX с GWMEXSKSEX с ARDEXSKSEX с ARSVXSKSEX с ARSMX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с BRSVXBOSOX с FXAIX

Сравнение комиссий SKSEX и BOSOX

SKSEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

SKSEX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKSEX
Ранг доходности на риск SKSEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKSEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKSEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKSEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKSEX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKSEXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

-0.11

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

-0.03

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.00

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.04

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

-0.13

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKSEX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKSEX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKSEX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKSEXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.11

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.21

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Корреляция

Корреляция между SKSEX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKSEX и BOSOX

SKSEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKSEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.62%1.51%1.69%13.94%43.15%13.91%14.98%6.75%0.02%4.98%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок SKSEX и BOSOX

Максимальная просадка SKSEX за все время составила -65.26%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKSEX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SKSEXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.26%

-51.32%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-11.89%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-22.36%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.36%

-36.79%

-12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-14.43%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-7.26%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.86%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SKSEX и BOSOX

AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что SKSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKSEXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.68%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

10.66%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

19.02%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

17.84%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

19.56%

+4.92%