Сравнение SKSEX с BLUEX
SKSEX (AMG GW&K Small Cap Value Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both mutual funds - SKSEX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG, while BLUEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, SKSEX returned 10.44%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SKSEX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKSEX показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции SKSEX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 10.44% против 9.75% соответственно.
SKSEX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 25.34%
- 6 месяцев
- 22.22%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 10.44%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам SKSEX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund | 25.34% | -4.50% | 10.60% | 17.49% | -15.36% | 33.22% | 3.30% | 38.26% | -18.98% | 8.39% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between SKSEX and BLUEX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 1991 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between SKSEX and BLUEX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKSEX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
SKSEX
BLUEX
Сравнение SKSEX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKSEX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.91 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.55 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | -1.26 | +8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKSEX и BLUEX
Максимальная просадка SKSEX за все время составила -65.26%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKSEX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKSEX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.26% | -54.27% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -12.19% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -12.19% | -14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -21.87% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.36% | -29.06% | -20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.72% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -13.36% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 5.26% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKSEX и BLUEX
AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SKSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKSEX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 4.01% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 8.33% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 10.48% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 10.72% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 16.57% | +7.88% |
Сравнение комиссий SKSEX и BLUEX
И SKSEX, и BLUEX имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKSEX и BLUEX
SKSEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.62% | 1.51% | 1.69% | 13.94% | 43.15% | 13.91% | 14.98% | 6.75% | 0.02% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
SKSEX and BLUEX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKSEX has higher volatility (5.26%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, SKSEX dropped -65.26% vs BLUEX's -54.27%.
SKSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKSEX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор