Сравнение SKRE с AFOS
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.24%.
SKRE
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -19.46%
- 6 месяцев
- -20.59%
- 1 год
- -44.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 36.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -19.46% | -22.56% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.24% | 36.15% |
Correlation
The correlation between SKRE and AFOS is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. AFOS — Ранг доходности на риск
SKRE
AFOS
Сравнение SKRE c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKRE | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKRE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 4.35 | -5.04 |
Просадки
Сравнение просадок SKRE и AFOS
Максимальная просадка SKRE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -11.52% | -63.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.87% | -0.14% | -73.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.31% | -1.37% | -45.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 20.14% | +27.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.81% | 20.14% | +35.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.81% | 20.14% | +35.67% |
Сравнение комиссий SKRE и AFOS
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и AFOS
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.32% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and AFOS have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
SKRE has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Tuttle and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор