Сравнение SKRE с AFOS
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, SKRE returned -48.72% vs 83.17% for AFOS. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. SKRE charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKRE показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
SKRE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -30.58%
- 6 месяцев
- -26.47%
- 1 год
- -48.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -30.58% | -26.13% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between SKRE and AFOS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. AFOS — Ранг доходности на риск
SKRE
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SKRE c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и AFOS
Максимальная просадка SKRE за все время составила -77.48%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.48% | -11.52% | -65.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -11.52% | -35.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -2.33% | -75.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -1.43% | -46.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 21.58% | +25.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.39% | 21.58% | +33.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.39% | 21.58% | +33.81% |
Сравнение комиссий SKRE и AFOS
SKRE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и AFOS
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.37% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and AFOS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs -48.72% for SKRE. On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs -48.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
SKRE has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Tuttle and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.75% for SKRE and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор