PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKOR с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKOR с USIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

SKOR и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SKOR и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKOR и USIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		-0.20%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%-1.25%4.38%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, SKOR показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции SKOR превзошли акции USIG по среднегодовой доходности: 2.90% против 2.73% соответственно.

SKOR

1 день
0.08%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.35%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.90%

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с SPHYSKOR с SPIBSKOR с FBNDSKOR с ^GSPCSKOR с GABF
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий SKOR и USIG

SKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SKOR vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKOR c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKORUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.96

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.33

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.83

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

5.66

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKOR vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKOR на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа USIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKOR и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKORUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.96

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.12

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.40

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.09

Корреляция

Корреляция между SKOR и USIG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKOR и USIG

Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что сопоставимо с доходностью USIG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.72%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок SKOR и USIG

Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

SKORUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-22.21%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-2.79%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-21.45%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

-21.45%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.74%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-3.44%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.90%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SKOR и USIG

Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 1.35%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKORUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.10%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

2.89%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

5.05%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

6.83%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

6.82%

-1.91%