Сравнение SKOR с KORP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP).
SKOR и KORP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SKOR и KORP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKOR и KORP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | -0.20% | 7.99% | 4.42% | 7.64% | -9.88% | -1.40% | 8.84% | 10.69% | -0.70% |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | -0.33% | 8.14% | 3.82% | 7.40% | -10.04% | -0.55% | 6.99% | 10.08% | -1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SKOR показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у KORP с доходностью -0.33%.
SKOR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.90%
KORP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKOR и KORP
SKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии KORP в 0.29%.
Доходность на риск
SKOR vs. KORP — Ранг доходности на риск
SKOR
KORP
Сравнение SKOR c KORP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKOR | KORP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.89 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.25 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.57 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 5.00 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKOR | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.89 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.35 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SKOR и KORP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKOR и KORP
Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности KORP в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.72% | 4.70% | 4.90% | 3.90% | 2.57% | 2.55% | 3.38% | 3.53% | 2.85% | 2.46% | 2.74% | 2.25% |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 4.67% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SKOR и KORP
Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что больше максимальной просадки KORP в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и KORP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKOR | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -14.90% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -3.22% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.13% | -14.90% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.07% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -3.27% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.01% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKOR и KORP
Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 1.35%, в то время как у American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKOR | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 2.24% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 3.05% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 5.40% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | 5.31% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.93% | -0.02% |