Сравнение SKOR с KORP
SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) and KORP (American Century Diversified Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. SKOR is passively managed, while KORP is actively managed. Over the past 5 years, SKOR returned 1.78%/yr vs 1.76%/yr for KORP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SKOR charges 0.22%/yr vs 0.29%/yr for KORP.
Доходность
Сравнение доходности SKOR и KORP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKOR показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у KORP с доходностью 0.69%.
SKOR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 2.85%
KORP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKOR и KORP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 0.33% | 7.99% | 4.42% | 7.64% | -9.88% | -1.40% | 8.84% | 10.69% | -0.70% |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 0.69% | 8.14% | 3.82% | 7.40% | -10.04% | -0.55% | 6.99% | 10.08% | -1.20% |
Correlation
The correlation between SKOR and KORP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between SKOR and KORP shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKOR vs. KORP — Ранг доходности на риск
SKOR
KORP
Сравнение SKOR c KORP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKOR | KORP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.00 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 6.64 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKOR | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.48 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SKOR и KORP
Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что больше максимальной просадки KORP в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и KORP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKOR | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -14.90% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -3.22% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.11% | -5.04% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.13% | -14.90% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -1.07% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -3.23% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.97% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKOR и KORP
Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 0.85%, в то время как у American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKOR | KORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.44% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 3.29% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 4.36% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 5.36% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 4.92% | -0.02% |
Сравнение комиссий SKOR и KORP
SKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии KORP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKOR и KORP
Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что сопоставимо с доходностью KORP в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 4.69% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.67% | 4.70% | 4.90% | 3.90% | 2.57% | 2.55% | 3.38% | 3.53% | 2.85% | 2.46% | 2.74% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SKOR and KORP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KORP has higher volatility (1.44%) compared to SKOR (0.85%). In terms of maximum drawdown, SKOR dropped -15.98% vs KORP's -14.90%.
On 5-year performance, SKOR leads with 1.78% vs 1.76% for KORP. On fees, SKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SKOR has performed better with a 1.78% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.29% for KORP.
KORP has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 4.67% for SKOR.
They also come from different issuers: Northern Trust and American Century. Their fees differ too: 0.22% for SKOR and 0.29% for KORP.
SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKOR и KORP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор