PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKOR с JHCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKOR с JHCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) and JHCB (John Hancock Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. SKOR is passively managed, while JHCB is actively managed. Over the past 5 years, SKOR returned 1.81%/yr vs 0.67%/yr for JHCB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SKOR charges 0.22%/yr vs 0.29%/yr for JHCB.

Доходность

Сравнение доходности SKOR и JHCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKOR показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у JHCB с доходностью 0.51%.

SKOR

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.01%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.81%
10 лет*
2.88%

JHCB

1 день
0.14%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.11%
1 год
5.21%
3 года*
5.74%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKOR и JHCB

2026 (YTD)20252024202320222021
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		0.45%7.99%4.42%7.64%-9.88%0.84%
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		0.51%8.02%2.75%8.89%-15.93%3.41%

Correlation

The correlation between SKOR and JHCB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.91

The correlation between SKOR and JHCB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

John Hancock Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с ^GSPCSKOR с SPIBSKOR с SPHYSKOR с FBNDSKOR с MMTM
Часто сравнивают с JHCB:
JHCB с GABFJHCB с JHCPJHCB с SGOVJHCB с JHMBJHCB с JHPIJHCB с JHMUJHCB с JBND

Доходность на риск

SKOR vs. JHCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JHCB
Ранг доходности на риск JHCB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKOR c JHCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKORJHCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.20

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.74

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.66

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

5.44

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKOR vs. JHCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKOR на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа JHCB равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKOR и JHCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKORJHCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.20

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.10

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.15

+0.47

Просадки

Сравнение просадок SKOR и JHCB

Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки JHCB в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и JHCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKORJHCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-22.61%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-3.16%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.11%

-6.54%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-22.61%

+7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.90%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-8.20%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.96%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SKOR и JHCB

Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 0.84%, в то время как у John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKORJHCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.38%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

3.24%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

4.39%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

6.95%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

6.87%

-1.97%

Сравнение комиссий SKOR и JHCB

SKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JHCB в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKOR и JHCB

Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности JHCB в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHCB
John Hancock Corporate Bond ETF		4.95%4.92%5.02%4.35%3.86%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.66%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%

Часто задаваемые вопросы

SKOR and JHCB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHCB has higher volatility (1.38%) compared to SKOR (0.84%). In terms of maximum drawdown, SKOR dropped -15.98% vs JHCB's -22.61%.

On 5-year performance, SKOR leads with 1.81% vs 0.67% for JHCB. On fees, SKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SKOR has performed better with a 1.81% return vs 0.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.29% for JHCB.

JHCB has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.66% for SKOR.

They also come from different issuers: Northern Trust and John Hancock. Their fees differ too: 0.22% for SKOR and 0.29% for JHCB.

SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKOR и JHCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор