Сравнение SKOR с JHCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB).
SKOR и JHCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. JHCB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SKOR и JHCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKOR и JHCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | -0.20% | 7.99% | 4.42% | 7.64% | -9.88% | 0.84% |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | -0.58% | 8.02% | 2.75% | 8.89% | -15.93% | 3.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SKOR показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у JHCB с доходностью -0.58%.
SKOR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.90%
JHCB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKOR и JHCB
SKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JHCB в 0.29%.
Доходность на риск
SKOR vs. JHCB — Ранг доходности на риск
SKOR
JHCB
Сравнение SKOR c JHCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKOR | JHCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.68 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.94 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.15 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 3.93 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKOR | JHCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.68 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.11 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.13 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между SKOR и JHCB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKOR и JHCB
Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности JHCB в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.72% | 4.70% | 4.90% | 3.90% | 2.57% | 2.55% | 3.38% | 3.53% | 2.85% | 2.46% | 2.74% | 2.25% |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 4.99% | 4.92% | 5.02% | 4.35% | 3.86% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SKOR и JHCB
Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки JHCB в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и JHCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKOR | JHCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -22.61% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -3.60% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.13% | -22.61% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.98% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -8.44% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.22% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKOR и JHCB
Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 1.35%, в то время как у John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKOR | JHCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 2.27% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 3.12% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 5.62% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | 6.94% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 6.94% | -2.03% |