Сравнение SKOR с FSMD
SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - SKOR is a Corporate Bonds fund tracking the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKOR returned 1.74%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SKOR charges 0.22%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.
Доходность
Сравнение доходности SKOR и FSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKOR показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.58%.
SKOR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 2.88%
FSMD
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 29.65%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKOR и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 0.54% | 7.99% | 4.42% | 7.64% | -9.88% | -1.40% | 8.84% | 7.96% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 17.58% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Correlation
The correlation between SKOR and FSMD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.22 |
Over the past year, SKOR and FSMD have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKOR vs. FSMD — Ранг доходности на риск
SKOR
FSMD
Сравнение SKOR c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKOR | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.30 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 11.89 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKOR и FSMD
Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и FSMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKOR | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -40.67% | +24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -8.44% | +6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.11% | -22.16% | +19.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.13% | -22.16% | +7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -5.98% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 2.34% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKOR и FSMD
Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 0.94%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKOR | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 5.14% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 11.85% | -9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 15.69% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 18.55% | -14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 21.43% | -16.53% |
Сравнение комиссий SKOR и FSMD
SKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKOR и FSMD
Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности FSMD в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.18% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.66% | 4.70% | 4.90% | 3.90% | 2.57% | 2.55% | 3.38% | 3.53% | 2.85% | 2.46% | 2.74% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
SKOR and FSMD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMD has higher volatility (5.14%) compared to SKOR (0.94%). In terms of maximum drawdown, SKOR dropped -15.98% vs FSMD's -40.67%.
On 5-year performance, FSMD leads with 10.00% vs 1.74% for SKOR. On fees, SKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.00% return vs 1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.
SKOR has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 1.18% for FSMD.
SKOR is categorized as Corporate Bonds, while FSMD is Small Cap Growth Equities. SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.22% for SKOR and 0.29% for FSMD.
SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKOR и FSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор