Сравнение SKOR с FHYS
SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) and FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - SKOR is a Corporate Bonds fund tracking the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index, while FHYS is a High Yield Bonds fund actively managed by Federated. SKOR is passively managed, while FHYS is actively managed. Over the past 3 years, SKOR returned 5.94%/yr vs 7.91%/yr for FHYS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKOR charges 0.22%/yr vs 0.51%/yr for FHYS.
Доходность
Сравнение доходности SKOR и FHYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKOR показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у FHYS с доходностью 1.59%.
SKOR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 2.88%
FHYS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKOR и FHYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 0.45% | 7.99% | 4.42% | 7.64% | -9.88% | -0.09% |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 1.59% | 7.72% | 7.23% | 10.88% | -7.31% | 0.98% |
Correlation
The correlation between SKOR and FHYS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between SKOR and FHYS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKOR vs. FHYS — Ранг доходности на риск
SKOR
FHYS
Сравнение SKOR c FHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKOR | FHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.51 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.86 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 19.93 | -11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKOR | FHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.41 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.92 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SKOR и FHYS
Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что больше максимальной просадки FHYS в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и FHYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKOR | FHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -11.62% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -1.66% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.11% | -3.16% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.05% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -2.28% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.32% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKOR и FHYS
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что SKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKOR | FHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.76% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 2.17% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 2.67% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 4.94% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 4.94% | -0.04% |
Сравнение комиссий SKOR и FHYS
SKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FHYS в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKOR и FHYS
Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности FHYS в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.76% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.66% | 4.70% | 4.90% | 3.90% | 2.57% | 2.55% | 3.38% | 3.53% | 2.85% | 2.46% | 2.74% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
SKOR and FHYS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKOR has higher volatility (0.84%) compared to FHYS (0.76%). In terms of maximum drawdown, SKOR dropped -15.98% vs FHYS's -11.62%.
On 3-year performance, FHYS leads with 7.91% vs 5.94% for SKOR. On fees, SKOR is cheaper at 0.22% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FHYS has performed better with a 7.91% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.51% for FHYS.
FHYS has the higher dividend yield at 5.76%, compared with 4.66% for SKOR.
SKOR is categorized as Corporate Bonds, while FHYS is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Northern Trust and Federated. Their fees differ too: 0.22% for SKOR and 0.51% for FHYS.
FHYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKOR и FHYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор