PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKOR с ESG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKOR с ESG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) and ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) are both exchange-traded funds - SKOR is a Corporate Bonds fund tracking the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index, while ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SKOR returned 1.81%/yr vs 12.68%/yr for ESG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SKOR charges 0.22%/yr vs 0.32%/yr for ESG.

Доходность

Сравнение доходности SKOR и ESG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKOR показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у ESG с доходностью 11.94%.

SKOR

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.01%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.81%
10 лет*
2.88%

ESG

1 день
-0.23%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.94%
6 месяцев
12.94%
1 год
25.62%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKOR и ESG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		0.45%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%-1.25%4.38%
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		11.94%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%

Correlation

The correlation between SKOR and ESG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.18

The correlation between SKOR and ESG shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с ^GSPCSKOR с SPIBSKOR с SPHYSKOR с FBNDSKOR с MMTM
Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI

Доходность на риск

SKOR vs. ESG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKOR c ESG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKORESGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.31

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.20

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.97

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

12.88

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKOR vs. ESG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKOR на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESG равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKOR и ESG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKORESGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.31

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.83

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SKOR и ESG

Максимальная просадка SKOR за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки ESG в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKOR и ESG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKORESGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-32.53%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-8.68%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.11%

-18.32%

+15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.13%

-26.04%

+10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.68%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-5.07%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.00%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SKOR и ESG

Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) составляет 0.84%, в то время как у FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что SKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKORESGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

2.85%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

8.47%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

11.16%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

16.73%

-12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

18.35%

-13.45%

Сравнение комиссий SKOR и ESG

SKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ESG в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKOR и ESG

Дивидендная доходность SKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности ESG в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%0.00%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.66%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%

Часто задаваемые вопросы

SKOR and ESG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESG has higher volatility (2.85%) compared to SKOR (0.84%). In terms of maximum drawdown, SKOR dropped -15.98% vs ESG's -32.53%.

On 5-year performance, ESG leads with 12.68% vs 1.81% for SKOR. On fees, SKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESG has performed better with a 12.68% return vs 1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.

SKOR has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 0.87% for ESG.

SKOR is categorized as Corporate Bonds, while ESG is Large Cap Growth Equities. SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index, while ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index. Their fees differ too: 0.22% for SKOR and 0.32% for ESG.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKOR и ESG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор