Сравнение SKM с T
SKM (SK Telecom Co.,Ltd) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, SKM returned 7.27%/yr vs 2.02%/yr for T. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKM и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKM показывает доходность 54.70%, что значительно выше, чем у T с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции SKM превзошли акции T по среднегодовой доходности: 7.27% против 2.02% соответственно.
SKM
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -13.95%
- 6 месяцев
- 51.89%
- С начала года
- 54.70%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 7.27%
T
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -5.16%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -14.60%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам SKM и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKM SK Telecom Co.,Ltd | 54.70% | 2.55% | 2.85% | 11.56% | -17.77% | 14.59% | 6.47% | -13.77% | -3.98% | 34.06% |
T AT&T Inc. | -8.33% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between SKM and T is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1996 г. | 0.21 |
The correlation between SKM and T shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SKM:
$12.19B
T:
$152.79B
SKM:
₩116.04
T:
$3.05
SKM:
406.94
T:
7.20
SKM:
1.42
T:
1.25
SKM:
₩12.65T
T:
$125.65B
SKM:
₩11.53T
T:
$105.41B
SKM:
₩3.16T
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKM vs. T — Ранг доходности на риск
SKM
T
Сравнение SKM c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SK Telecom Co.,Ltd (SKM) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKM | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.91 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.51 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | -1.14 | +5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKM и T
Максимальная просадка SKM за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKM и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -64.15% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.50% | -28.89% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.50% | -28.89% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -32.01% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.83% | -42.35% | -7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -22.66% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.14% | -15.74% | -20.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 12.80% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKM и T
SK Telecom Co.,Ltd (SKM) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что SKM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 10.04% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.11% | 19.94% | +21.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.16% | 23.65% | +19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 24.40% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.57% | 23.91% | +2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKM и T
Дивидендная доходность SKM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности T в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKM SK Telecom Co.,Ltd | 1.05% | 5.22% | 4.76% | 6.86% | 6.81% | 77.93% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 4.68% | 4.78% |
T AT&T Inc. | 5.05% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKM и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SK Telecom Co.,Ltd и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKM and T have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKM has higher volatility (11.68%) compared to T (10.04%). In terms of maximum drawdown, SKM dropped -74.42% vs T's -64.15%.
SKM currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKM и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор