Сравнение SKM с T
SKM (SK Telecom Co.,Ltd) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, SKM returned 10.58%/yr vs 3.23%/yr for T. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKM и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKM показывает доходность 99.76%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции SKM превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.58% против 3.23% соответственно.
SKM
- 1 день
- -8.95%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 99.76%
- 6 месяцев
- 102.12%
- 1 год
- 96.59%
- 3 года*
- 31.12%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.58%
T
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -12.08%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- -13.15%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение доходности по годам SKM и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKM SK Telecom Co.,Ltd | 99.76% | 2.55% | 2.85% | 11.56% | -17.77% | 14.59% | 6.47% | -13.77% | -3.98% | 34.06% |
T AT&T Inc. | -6.29% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between SKM and T is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1996 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SKM:
$115.81
T:
$3.04
SKM:
0.35
T:
7.48
SKM:
0.00
T:
1.30
SKM:
$12.65T
T:
$125.65B
SKM:
$11.53T
T:
$105.41B
SKM:
$3.16T
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKM vs. T — Ранг доходности на риск
SKM
T
Сравнение SKM c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SK Telecom Co.,Ltd (SKM) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKM | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.91 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | -0.63 | +6.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | -1.30 | +12.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | -0.60 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.14 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SKM и T
Максимальная просадка SKM за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKM и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -64.15% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -20.94% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.06% | -20.94% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.77% | -32.01% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.83% | -42.35% | -7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.85% | -20.94% | +10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -15.72% | -20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 10.17% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKM и T
SK Telecom Co.,Ltd (SKM) имеет более высокую волатильность в 23.36% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что SKM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.36% | 7.53% | +15.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 17.56% | +18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.09% | 22.10% | +17.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.24% | 23.97% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.07% | 23.71% | +2.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKM и T
Дивидендная доходность SKM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности T в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKM SK Telecom Co.,Ltd | 0.81% | 5.22% | 4.76% | 6.86% | 6.81% | 77.93% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 4.68% | 4.78% |
T AT&T Inc. | 4.87% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKM и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SK Telecom Co.,Ltd и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKM and T have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKM has higher volatility (23.36%) compared to T (7.53%). In terms of maximum drawdown, SKM dropped -74.42% vs T's -64.15%.
SKM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKM и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор