Сравнение SKM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SK Telecom Co.,Ltd (SKM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKM или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SKM и SCHD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SKM и SCHD
Основные характеристики
SKM:
0.36
SCHD:
1.15
SKM:
0.65
SCHD:
1.70
SKM:
1.08
SCHD:
1.20
SKM:
0.23
SCHD:
1.63
SKM:
1.34
SCHD:
5.55
SKM:
5.06%
SCHD:
2.33%
SKM:
18.98%
SCHD:
11.24%
SKM:
-74.37%
SCHD:
-33.37%
SKM:
-21.83%
SCHD:
-6.45%
Доходность по периодам
С начала года, SKM показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции SKM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.97% против 10.89% соответственно.
SKM
4.32%
-5.05%
4.30%
6.53%
3.12%
0.97%
SCHD
11.86%
-5.88%
6.68%
12.28%
11.08%
10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SKM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SK Telecom Co.,Ltd (SKM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKM и SCHD
Дивидендная доходность SKM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности SCHD в 3.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKM SK Telecom Co.,Ltd | 5.07% | 6.86% | 6.81% | 73.99% | 2.45% | 2.37% | 2.20% | 2.25% | 2.84% | 2.91% | 2.15% | 2.45% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.63% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SKM и SCHD
Максимальная просадка SKM за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SKM и SCHD
SK Telecom Co.,Ltd (SKM) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SKM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.