Сравнение SKM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SK Telecom Co.,Ltd (SKM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SKM и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKM и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKM SK Telecom Co.,Ltd | 43.16% | 2.55% | 2.85% | 11.56% | -17.77% | 14.59% | 6.47% | -13.77% | -3.98% | 34.06% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SKM показывает доходность 43.16%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SKM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.36% против 12.25% соответственно.
SKM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 43.16%
- 6 месяцев
- 35.88%
- 1 год
- 43.11%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 7.36%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKM vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SKM
SCHD
Сравнение SKM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SK Telecom Co.,Ltd (SKM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKM | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.32 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.05 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 3.55 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.84 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между SKM и SCHD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKM и SCHD
Дивидендная доходность SKM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKM SK Telecom Co.,Ltd | 2.27% | 5.22% | 4.76% | 6.86% | 6.81% | 77.93% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 4.68% | 4.78% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SKM и SCHD
Максимальная просадка SKM за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKM и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -33.37% | -41.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -12.74% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.77% | -16.85% | -20.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.83% | -33.37% | -16.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -3.43% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.38% | -3.34% | -33.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 3.75% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKM и SCHD
SK Telecom Co.,Ltd (SKM) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SKM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.37% | 2.33% | +14.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.96% | 7.96% | +19.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 15.69% | +16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 14.40% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 16.70% | +8.15% |