PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKM с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SK Telecom Co.,Ltd (SKM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKM и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKM
SK Telecom Co.,Ltd
43.16%2.55%2.85%11.56%-17.77%14.59%6.47%-13.77%-3.98%34.06%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, SKM показывает доходность 43.16%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SKM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.36% против 12.25% соответственно.


SKM

1 день
0.34%
1 месяц
-2.68%
С начала года
43.16%
6 месяцев
35.88%
1 год
43.11%
3 года*
18.48%
5 лет*
7.15%
10 лет*
7.36%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SK Telecom Co.,Ltd

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

SKM vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKM
Ранг доходности на риск SKM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKM: 7474
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SK Telecom Co.,Ltd (SKM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKMSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.88

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.32

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.05

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

3.55

+1.06

SKM vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKM на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKMSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.88

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.84

-0.71

Корреляция

Корреляция между SKM и SCHD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKM и SCHD

Дивидендная доходность SKM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKM
SK Telecom Co.,Ltd
2.27%5.22%4.76%6.86%6.81%77.93%0.38%0.00%0.00%0.35%4.68%4.78%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок SKM и SCHD

Максимальная просадка SKM за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKM и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


SKMSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.42%

-33.37%

-41.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-12.74%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.77%

-16.85%

-20.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.83%

-33.37%

-16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-3.43%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.38%

-3.34%

-33.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

3.75%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SKM и SCHD

SK Telecom Co.,Ltd (SKM) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SKM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKMSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.37%

2.33%

+14.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.96%

7.96%

+19.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.41%

15.69%

+16.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

14.40%

+10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

16.70%

+8.15%