Сравнение SKM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SK Telecom Co.,Ltd (SKM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKM или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности SKM и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, SKM показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции SKM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.12% против 11.44% соответственно.
SKM
7.21%
-3.31%
6.48%
5.20%
3.76%
1.12%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| SKM | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 0.55 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 1.09 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 4.94% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 18.34% | 11.08% |
| Макс. просадка | -74.37% | -33.37% |
| Текущая просадка | -19.67% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SKM и SCHD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SKM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SK Telecom Co.,Ltd (SKM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKM и SCHD
Дивидендная доходность SKM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKM SK Telecom Co.,Ltd | 4.94% | 6.86% | 6.81% | 73.99% | 2.45% | 2.37% | 2.20% | 2.25% | 2.84% | 2.91% | 2.15% | 2.45% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SKM и SCHD
Максимальная просадка SKM за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SKM и SCHD
SK Telecom Co.,Ltd (SKM) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SKM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.