PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKM с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SK Telecom Co.,Ltd (SKM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SKM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SK Telecom Co.,Ltd (SKM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKM
SK Telecom Co.,Ltd		43.16%2.55%2.85%11.56%-17.77%14.59%6.47%-13.77%-3.98%34.06%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SKM показывает доходность 43.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SKM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.36% против 14.06% соответственно.

SKM

1 день
0.34%
1 месяц
-2.68%
С начала года
43.16%
6 месяцев
35.88%
1 год
43.11%
3 года*
18.48%
5 лет*
7.15%
10 лет*
7.36%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SK Telecom Co.,Ltd

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SKM:
SKM с KBSKM с RCI-B.TOSKM с SCHDSKM с CDNSSKM с AVGOSKM с RCATSKM с FIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SKM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKM
Ранг доходности на риск SKM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SK Telecom Co.,Ltd (SKM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKMSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.96

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.49

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.53

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

7.27

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKM на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.96

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.56

-0.43

Корреляция

Корреляция между SKM и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKM и SPY

Дивидендная доходность SKM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKM
SK Telecom Co.,Ltd		2.27%5.22%4.76%6.86%6.81%77.93%0.38%0.00%0.00%0.35%4.68%4.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SKM и SPY

Максимальная просадка SKM за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKM и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SKMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.42%

-55.19%

-19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-12.05%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.77%

-24.50%

-13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.83%

-33.72%

-16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-5.53%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.38%

-9.09%

-27.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

2.54%

+6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SKM и SPY

SK Telecom Co.,Ltd (SKM) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SKM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.37%

5.35%

+11.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.96%

9.50%

+17.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.41%

19.06%

+13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

17.06%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

17.92%

+6.93%