Сравнение SKM с KB
SKM (SK Telecom Co.,Ltd) and KB (KB Financial Group Inc.) are both stocks. SKM operates in Telecom Services (Communication Services), while KB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, SKM returned 11.73%/yr vs 17.07%/yr for KB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKM и KB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKM показывает доходность 119.39%, что значительно выше, чем у KB с доходностью 22.14%. За последние 10 лет акции SKM уступали акциям KB по среднегодовой доходности: 11.73% против 17.07% соответственно.
SKM
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 119.39%
- 6 месяцев
- 121.87%
- 1 год
- 121.12%
- 3 года*
- 35.87%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 11.73%
KB
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 22.14%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 46.61%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 17.07%
Сравнение доходности по годам SKM и KB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKM SK Telecom Co.,Ltd | 119.39% | 2.55% | 2.85% | 11.56% | -17.77% | 14.59% | 6.47% | -13.77% | -3.98% | 34.06% |
KB KB Financial Group Inc. | 22.14% | 56.57% | 45.22% | 10.35% | -11.26% | 22.62% | -0.46% | -1.45% | -28.25% | 65.80% |
Correlation
The correlation between SKM and KB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
SKM:
$16.94B
KB:
$39.31B
SKM:
$115.81
KB:
$16.37K
SKM:
0.39
KB:
0.01
SKM:
0.00
KB:
0.00
SKM:
0.00
KB:
0.00
SKM:
$12.65T
KB:
$43.88T
SKM:
$11.53T
KB:
$22.91T
SKM:
$3.16T
KB:
$9.39T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKM vs. KB — Ранг доходности на риск
SKM
KB
Сравнение SKM c KB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SK Telecom Co.,Ltd (SKM) и KB Financial Group Inc. (KB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKM | KB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.24 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.60 | 2.73 | +4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 5.57 | +8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKM | KB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.27 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.18 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SKM и KB
Максимальная просадка SKM за все время составила -74.42%, что меньше максимальной просадки KB в -84.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKM и KB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKM | KB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -84.27% | +9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -16.74% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.06% | -34.41% | +18.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.77% | -42.89% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.83% | -66.92% | +17.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -11.10% | +9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.19% | -40.17% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 8.18% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKM и KB
SK Telecom Co.,Ltd (SKM) имеет более высокую волатильность в 21.16% по сравнению с KB Financial Group Inc. (KB) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что SKM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKM | KB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.16% | 7.95% | +13.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.11% | 24.43% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 36.02% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 33.22% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 32.68% | -6.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKM и KB
Дивидендная доходность SKM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности KB в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 2.28% | 2.92% | 4.98% | 2.81% | 5.78% | 5.27% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 3.05% |
SKM SK Telecom Co.,Ltd | 0.74% | 5.22% | 4.76% | 6.86% | 6.81% | 77.93% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 4.68% | 4.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKM и KB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SK Telecom Co.,Ltd и KB Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SKM и KB
SKM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SK Telecom Co.,Ltd сообщила о валовой прибыли в 684.91M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
KB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SKM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SK Telecom Co.,Ltd сообщила об операционной прибыли в 366.03M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
KB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.
SKM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SK Telecom Co.,Ltd сообщила о чистой прибыли в 220.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
KB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97T при выручке в 2.71T, что соответствует чистой рентабельности 72.8%.
Часто задаваемые вопросы
SKM and KB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKM has higher volatility (21.16%) compared to KB (7.95%). In terms of maximum drawdown, SKM dropped -74.42% vs KB's -84.27%.
SKM currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKM и KB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор