PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKM с RCAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SKM с RCAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKM (SK Telecom Co.,Ltd) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. SKM operates in Telecom Services (Communication Services), while RCAT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SKM returned 10.81%/yr vs 44.01%/yr for RCAT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SKM и RCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SK Telecom Co.,Ltd (SKM) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKM показывает доходность 99.76%, что значительно выше, чем у RCAT с доходностью 85.88%.

SKM

1 день
-8.95%
1 месяц
8.49%
С начала года
99.76%
6 месяцев
102.12%
1 год
96.59%
3 года*
31.12%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.58%

RCAT

1 день
6.89%
1 месяц
41.32%
С начала года
85.88%
6 месяцев
77.16%
1 год
82.65%
3 года*
149.84%
5 лет*
44.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKM и RCAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKM
SK Telecom Co.,Ltd		99.76%2.55%2.85%11.56%-17.77%14.59%6.47%-13.77%-3.98%13.87%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		85.88%-38.29%1,360.23%-6.38%-54.81%-30.67%172.73%-38.89%-94.74%-28.57%

Correlation

The correlation between SKM and RCAT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKM:

$15.43B

RCAT:

$1.78B

EPS

SKM:

$115.81

RCAT:

-$0.78

Коэффициент P/S

SKM:

0.00

RCAT:

30.64

Коэффициент P/B

SKM:

0.00

RCAT:

7.46

Общая выручка (12 мес.)

SKM:

$12.65T

RCAT:

$52.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

SKM:

$11.53T

RCAT:

$2.86M

EBITDA (12 мес.)

SKM:

$3.16T

RCAT:

-$79.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SK Telecom Co.,Ltd

Red Cat Holdings, Inc.

Часто сравнивают с SKM:
SKM с KBSKM с RCI-B.TOSKM с SCHDSKM с CDNSSKM с SPYSKM с AVGOSKM с FIX
Часто сравнивают с RCAT:
RCAT с ONDSRCAT с AVAVRCAT с UMACRCAT с RGTIRCAT с DPRORCAT с UAVSRCAT с KROS

Доходность на риск

SKM vs. RCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKM
Ранг доходности на риск SKM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RCAT
Ранг доходности на риск RCAT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCAT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKM c RCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SK Telecom Co.,Ltd (SKM) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKMRCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
0.69

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
1.79

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.20

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.06

1.38

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

2.79

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKM vs. RCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKM на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа RCAT равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKM и RCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKMRCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.69

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.05

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SKM и RCAT

Максимальная просадка SKM за все время составила -74.42%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKM и RCAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKMRCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.42%

-99.76%

+25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-60.08%

+44.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-67.16%

+51.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.77%

-92.25%

+54.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-91.16%

+80.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.18%

-95.53%

+59.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.76%

29.76%

-21.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SKM и RCAT

Текущая волатильность для SK Telecom Co.,Ltd (SKM) составляет 23.36%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 38.36%. Это указывает на то, что SKM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKMRCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.36%

38.36%

-15.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.49%

83.42%

-46.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.09%

120.68%

-80.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.24%

114.96%

-87.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.07%

239.56%

-213.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKM и RCAT

Дивидендная доходность SKM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как RCAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKM
SK Telecom Co.,Ltd		0.81%5.22%4.76%6.86%6.81%77.93%0.38%0.00%0.00%0.35%4.68%4.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKM и RCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SK Telecom Co.,Ltd и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T20222023202420252026
3.00B
15.47M
(SKM) Общая выручка
(RCAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SKM and RCAT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCAT has higher volatility (38.36%) compared to SKM (23.36%). In terms of maximum drawdown, SKM dropped -74.42% vs RCAT's -99.76%.

SKM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKM и RCAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор