Сравнение SKF с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
SKF и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SKF и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKF и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.76% | -23.99% | -36.29% | -21.78% | 17.63% | -17.38% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.71%.
SKF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -23.89%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- -26.15%
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKF и XTJL
SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
SKF vs. XTJL — Ранг доходности на риск
SKF
XTJL
Сравнение SKF c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKF | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.88 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.41 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.18 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 7.45 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKF | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.88 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.57 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между SKF и XTJL составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и XTJL
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.88% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SKF и XTJL
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKF | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -23.24% | -76.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -13.81% | -25.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -2.12% | -97.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.17% | -4.18% | -84.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 2.19% | +27.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и XTJL
ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKF | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 4.50% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 6.30% | +16.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 18.18% | +20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 15.46% | +20.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 15.46% | +25.48% |