PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с XDSQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. SKF is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, SKF returned -15.99%/yr vs 9.81%/yr for XDSQ. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности SKF и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 2.84%.

SKF

1 день
-5.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
9.79%
6 месяцев
5.23%
1 год
-4.23%
3 года*
-25.95%
5 лет*
-15.99%
10 лет*
-26.23%

XDSQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.73%
1 год
16.08%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SKF
ProShares UltraShort Financials		9.79%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-30.15%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.84%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Correlation

The correlation between SKF and XDSQ is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.73

The correlation between SKF and XDSQ shifts across timeframes, from -0.73 (all time) to -0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKF и XDSQ

Секторы
SKF
XDSQ

Финансовые услуги

48.0%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SKF
48.0%
XDSQ
11.6%

Сырьевые материалы

SKF

-

XDSQ
1.8%

Коммуникационные услуги

SKF

-

XDSQ
11.3%

Потребительский циклический сектор

SKF

-

XDSQ
10.2%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

XDSQ
4.9%

Энергетика

SKF

-

XDSQ
3.5%

Здравоохранение

SKF

-

XDSQ
8.5%

Промышленность

SKF

-

XDSQ
8.3%

Недвижимость

SKF

-

XDSQ
1.9%

Технологии

SKF

-

XDSQ
35.7%

Коммунальные услуги

SKF

-

XDSQ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с HELOXDSQ с RSSBXDSQ с BALT

Доходность на риск

SKF vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKFXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.53

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.11

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.68

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

8.02

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKF vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKFXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.53

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.65

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.69

-1.20

Просадки

Сравнение просадок SKF и XDSQ

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-26.06%

-73.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-9.60%

-11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-19.15%

-48.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-26.06%

-46.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

0.00%

-99.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.26%

-4.96%

-84.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

2.01%

+9.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и XDSQ

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

0.53%

+7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.43%

8.39%

+14.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

10.54%

+18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

15.27%

+20.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

15.09%

+25.83%

Сравнение комиссий SKF и XDSQ

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и XDSQ

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.31%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKF and XDSQ have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.27%) compared to XDSQ (0.53%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, XDSQ leads with 9.81% vs -15.99% for SKF. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.81% return vs -15.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.79% for XDSQ.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор