PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SKF с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с XDQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SKF (ProShares UltraShort Financials) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. SKF is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, SKF returned -19.14%/yr vs 6.66%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности SKF и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью -2.10%.

SKF

1 день
1.75%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-5.63%
1 год
-11.90%
3 года*
-26.28%
5 лет*
-19.14%
10 лет*
-27.12%

XDQQ

1 день
-1.50%
1 месяц
-4.70%
6 месяцев
-3.22%
С начала года
-2.10%
1 год
8.89%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SKF
ProShares UltraShort Financials		-5.63%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-32.10%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-2.10%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.52%

Correlation

The correlation between SKF and XDQQ is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.57

The correlation between SKF and XDQQ shifts across timeframes, from -0.58 (5 years) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKF и XDQQ

Секторы
SKF
XDQQ

Финансовые услуги

69.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

13.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

2.9%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

59.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

SKF
69.4%
XDQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SKF

-

XDQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SKF

-

XDQQ
13.8%

Потребительский циклический сектор

SKF

-

XDQQ
11.0%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

XDQQ
6.6%

Энергетика

SKF

-

XDQQ
0.5%

Здравоохранение

SKF

-

XDQQ
3.9%

Промышленность

SKF

-

XDQQ
2.9%

Недвижимость

SKF

-

XDQQ
0.1%

Технологии

SKF

-

XDQQ
59.0%

Коммунальные услуги

SKF

-

XDQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с TSMU
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с SOXLXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLD

Доходность на риск

SKF vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 55
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKFXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
0.62

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
0.91

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.13

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.75

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

3.35

-4.38

SKF vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и XDQQ

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-35.63%

-64.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.69%

-11.84%

-16.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.55%

-23.17%

-45.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.80%

-35.63%

-37.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-4.95%

-95.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.31%

-10.61%

-78.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

2.66%

+8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и XDQQ

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

4.67%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

10.92%

+11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

14.48%

+14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.01%

19.89%

+16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

19.54%

+21.20%

Сравнение комиссий SKF и XDQQ

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и XDQQ

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.54%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKF and XDQQ have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.18%) compared to XDQQ (4.67%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 6.66% vs -19.14% for SKF. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 6.66% return vs -19.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор