Сравнение SKF с TSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и TSPY Lift ETF (TSYX).
SKF и TSYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSYX - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 6 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности SKF и TSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKF и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 25.73% |
TSYX TSPY Lift ETF | -7.61% |
Доходность по периодам
SKF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -23.89%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- -26.15%
TSYX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKF и TSYX
SKF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYX в 0.98%.
Доходность на риск
SKF vs. TSYX — Ранг доходности на риск
SKF
TSYX
Сравнение SKF c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKF | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKF | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -1.46 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между SKF и TSYX составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и TSYX
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности TSYX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.88% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
TSYX TSPY Lift ETF | 3.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SKF и TSYX
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и TSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKF | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -13.39% | -86.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -9.04% | -90.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.17% | -3.84% | -85.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и TSYX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKF | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 20.16% | +18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 20.16% | +15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 20.16% | +20.78% |