PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKF с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKF и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKF и TSLG


2026 (YTD)20252024
SKF
ProShares UltraShort Financials
21.76%-23.99%4.29%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.


SKF

1 день
0.06%
1 месяц
6.91%
С начала года
21.76%
6 месяцев
16.27%
1 год
-1.91%
3 года*
-23.89%
5 лет*
-17.64%
10 лет*
-26.15%

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Financials

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий SKF и TSLG

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

SKF vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKF
Ранг доходности на риск SKF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 1111
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKFTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.30

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.23

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.83

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

1.76

-1.81

SKF vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKFTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.30

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.42

-0.08

Корреляция

Корреляция между SKF и TSLG составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и TSLG

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности TSLG в 9.69%


TTM20252024202320222021202020192018
SKF
ProShares UltraShort Financials
3.88%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKF и TSLG

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


SKFTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-82.86%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-50.92%

+11.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-65.85%

-34.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.17%

-58.06%

-31.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.27%

23.98%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и TSLG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.64%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKFTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

22.51%

-12.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

59.61%

-36.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

110.65%

-72.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.04%

118.91%

-82.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

118.91%

-77.97%