PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с MVLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, SKF returned -4.23% vs 1188.23% for MVLL. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности SKF и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 932.29%.

SKF

1 день
-5.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
9.79%
6 месяцев
5.23%
1 год
-4.23%
3 года*
-25.95%
5 лет*
-15.99%
10 лет*
-26.23%

MVLL

1 день
9.51%
1 месяц
210.19%
С начала года
932.29%
6 месяцев
650.49%
1 год
1,188.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и MVLL

2026 (YTD)2025
SKF
ProShares UltraShort Financials		9.79%-21.76%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		932.29%-10.19%

Correlation

The correlation between SKF and MVLL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.29

Сравнение распределения секторов SKF и MVLL

Секторы
SKF
MVLL

Финансовые услуги

48.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SKF
48.0%
MVLL

-

Сырьевые материалы

SKF

-

MVLL

-

Коммуникационные услуги

SKF

-

MVLL

-

Потребительский циклический сектор

SKF

-

MVLL

-

Потребительский защитный сектор

SKF

-

MVLL

-

Энергетика

SKF

-

MVLL

-

Здравоохранение

SKF

-

MVLL

-

Промышленность

SKF

-

MVLL

-

Недвижимость

SKF

-

MVLL

-

Технологии

SKF

-

MVLL
66.6%

Коммунальные услуги

SKF

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH

Доходность на риск

SKF vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKFMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
9.04

-9.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
4.76

-4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.63

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

24.55

-24.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

51.11

-51.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKF vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKFMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

9.04

-9.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

3.62

-4.13

Просадки

Сравнение просадок SKF и MVLL

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-59.02%

-40.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-48.93%

+28.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

0.00%

-99.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.26%

-22.35%

-66.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

23.46%

-12.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и MVLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.27%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.89%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

60.89%

-52.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.43%

96.34%

-73.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

133.35%

-104.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

139.62%

-103.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

139.62%

-98.70%

Сравнение комиссий SKF и MVLL

SKF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и MVLL

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.31%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SKF and MVLL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.89%) compared to SKF (8.27%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1188.23% vs -4.23% for SKF. On fees, SKF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1188.23% return vs -4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

SKF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.00% for MVLL.

SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.04 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор