PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с MVLL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, SKF returned -6.38% vs 598.83% for MVLL. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности SKF и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 621.98%.

SKF

1 день
1.12%
1 месяц
-5.97%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.34%
1 год
-6.38%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-27.76%

MVLL

1 день
3.74%
1 месяц
48.86%
С начала года
621.98%
6 месяцев
595.95%
1 год
598.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и MVLL

2026 (YTD)2025
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.43%-21.00%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		621.98%-8.44%

Correlation

The correlation between SKF and MVLL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

-0.24

Сравнение распределения секторов SKF и MVLL

Секторы
SKF
MVLL

Финансовые услуги

59.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SKF
59.3%
MVLL

-

Сырьевые материалы

SKF

-

MVLL

-

Коммуникационные услуги

SKF

-

MVLL

-

Потребительский циклический сектор

SKF

-

MVLL

-

Потребительский защитный сектор

SKF

-

MVLL

-

Энергетика

SKF

-

MVLL

-

Здравоохранение

SKF

-

MVLL

-

Промышленность

SKF

-

MVLL

-

Недвижимость

SKF

-

MVLL

-

Технологии

SKF

-

MVLL
66.6%

Коммунальные услуги

SKF

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с MUUMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с TSXUMVLL с ROBNMVLL с FLYU

Доходность на риск

SKF vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 66
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKFMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
4.18

-4.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.49

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.48

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

12.35

-12.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

24.79

-25.44

SKF vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и MVLL

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-59.02%

-40.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-48.93%

+26.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-30.06%

-69.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.28%

-22.46%

-66.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

24.33%

-14.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и MVLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.50%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 86.62%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

86.62%

-78.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

113.26%

-90.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

144.62%

-115.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

146.85%

-110.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.81%

146.85%

-106.04%

Сравнение комиссий SKF и MVLL

SKF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и MVLL

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.10%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SKF and MVLL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (86.62%) compared to SKF (8.50%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 598.83% vs -6.38% for SKF. On fees, SKF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 598.83% return vs -6.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

SKF has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for MVLL.

SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор