Сравнение SKF с MUU
SKF (ProShares UltraShort Financials) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, SKF returned -15.02% vs 2599.25% for MUU. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SKF и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
SKF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -8.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- С начала года
- -7.25%
- 1 год
- -15.02%
- 3 года*
- -27.22%
- 5 лет*
- -19.42%
- 10 лет*
- -27.27%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKF и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | -7.25% | -23.99% | -10.53% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between SKF and MUU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.14 |
The correlation between SKF and MUU shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to -0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKF vs. MUU — Ранг доходности на риск
SKF
MUU
Сравнение SKF c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKF | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.63 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 47.69 | -48.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 152.81 | -154.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKF и MUU
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKF | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -75.07% | -24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.69% | -55.25% | +26.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -55.25% | -44.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.31% | -23.62% | -65.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 17.31% | -5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.28%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKF | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 62.52% | -54.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 125.23% | -102.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 152.52% | -123.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 142.32% | -106.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 142.32% | -101.58% |
Сравнение комиссий SKF и MUU
SKF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и MUU
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKF ProShares UltraShort Financials | 4.62% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SKF and MUU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to SKF (8.28%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -15.02% for SKF. On fees, SKF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -15.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
SKF has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.24% for MUU.
SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKF и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор