PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKF с MUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKF и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.


SKF

1 день
-0.64%
1 месяц
-8.55%
6 месяцев
-8.65%
С начала года
-7.25%
1 год
-15.02%
3 года*
-27.22%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-27.27%

MUU

1 день
-12.02%
1 месяц
-37.86%
6 месяцев
305.92%
С начала года
449.17%
1 год
2,599.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и MUU


2026 (YTD)20252024
SKF
ProShares UltraShort Financials
-7.25%-23.99%-10.53%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
449.17%599.03%-40.91%

Correlation

The correlation between SKF and MUU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.14

The correlation between SKF and MUU shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to -0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Financials

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Доходность на риск

SKF vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKF
Ранг доходности на риск SKF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 22
Ранг коэф-та Мартина

MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SKFMUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-17.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.63

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

47.69

-48.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

152.81

-154.13

SKF vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 17.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и MUU

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и MUU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKFMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-75.07%

-24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.69%

-55.25%

+26.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-55.25%

-44.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.31%

-23.62%

-65.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

17.31%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и MUU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.28%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKFMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

62.52%

-54.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

125.23%

-102.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

152.52%

-123.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

142.32%

-106.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

142.32%

-101.58%

Сравнение комиссий SKF и MUU

SKF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и MUU

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности MUU в 1.24%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
1.24%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKF
ProShares UltraShort Financials
4.62%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%

Часто задаваемые вопросы


SKF and MUU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUU has higher volatility (62.52%) compared to SKF (8.28%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs MUU's -75.07%.

On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -15.02% for SKF. On fees, SKF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -15.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.

SKF has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.24% for MUU.

SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 1.01% for MUU.

MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и MUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор