Сравнение SKF с IREG
SKF (ProShares UltraShort Financials) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SKF is passively managed, while IREG is actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности SKF и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 56.37%.
SKF
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- -4.23%
- 3 года*
- -25.95%
- 5 лет*
- -15.99%
- 10 лет*
- -26.23%
IREG
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKF и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 9.79% | -0.76% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 56.37% | 3.65% |
Correlation
The correlation between SKF and IREG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKF vs. IREG — Ранг доходности на риск
SKF
IREG
Сравнение SKF c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKF | IREG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKF | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.90 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок SKF и IREG
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKF | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -80.08% | -19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -37.68% | -62.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.26% | -44.04% | -45.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKF | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.30% | 207.94% | -178.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.10% | 207.94% | -171.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.92% | 207.94% | -167.02% |
Сравнение комиссий SKF и IREG
SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и IREG
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как IREG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKF ProShares UltraShort Financials | 4.31% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SKF and IREG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.
SKF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.00% for IREG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для SKF и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор