Сравнение SJLD с VSDB
SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) and VSDB (Vanguard Short Duration Bond ETF Shares) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, SJLD returned 4.97% vs 5.06% for VSDB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SJLD charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for VSDB.
Доходность
Сравнение доходности SJLD и VSDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJLD показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у VSDB с доходностью 1.00%.
SJLD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSDB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJLD и VSDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 1.73% | 3.47% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 1.00% | 4.85% |
Correlation
The correlation between SJLD and VSDB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJLD vs. VSDB — Ранг доходности на риск
SJLD
VSDB
Сравнение SJLD c VSDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJLD | VSDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.61 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 3.57 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.00 | 15.78 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJLD | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.94 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 2.68 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SJLD и VSDB
Максимальная просадка SJLD за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки VSDB в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJLD и VSDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJLD | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -1.42% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -1.42% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.10% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.19% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.32% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJLD и VSDB
Текущая волатильность для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) составляет 0.31%, в то время как у Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что SJLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJLD | VSDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.55% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 1.35% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 1.75% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 1.89% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.95% | 1.89% | +0.06% |
Сравнение комиссий SJLD и VSDB
SJLD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VSDB в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJLD и VSDB
Дивидендная доходность SJLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности VSDB в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 3.96% | 3.74% | 1.26% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 4.16% | 3.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SJLD and VSDB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSDB has higher volatility (0.55%) compared to SJLD (0.31%). In terms of maximum drawdown, SJLD dropped -1.04% vs VSDB's -1.42%.
On 1-year performance, VSDB leads with 5.06% vs 4.97% for SJLD. On fees, VSDB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SJLD has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VSDB has performed better with a 5.06% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSDB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SJLD.
VSDB has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 3.96% for SJLD.
They also come from different issuers: SanJac Alpha and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for SJLD and 0.15% for VSDB.
VSDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJLD и VSDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор