Сравнение SJGIX с TVRIX
SJGIX (Crossmark Steward Large Cap Growth Fund) and TVRIX (Guggenheim Directional Allocation Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, SJGIX returned 22.54%/yr vs 14.46%/yr for TVRIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SJGIX charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for TVRIX.
Доходность
Сравнение доходности SJGIX и TVRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJGIX показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью 11.50%.
SJGIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TVRIX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам SJGIX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SJGIX Crossmark Steward Large Cap Growth Fund | 10.08% | 10.22% | 30.89% | 35.65% | -11.54% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 11.50% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -6.54% |
Correlation
The correlation between SJGIX and TVRIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between SJGIX and TVRIX shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJGIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
SJGIX
TVRIX
Сравнение SJGIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJGIX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.10 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 14.21 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJGIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.59 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.61 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SJGIX и TVRIX
Максимальная просадка SJGIX за все время составила -24.53%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJGIX и TVRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJGIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.53% | -39.36% | +14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -8.45% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.33% | -24.87% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.54% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -6.05% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.84% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJGIX и TVRIX
Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) имеют волатильность 3.39% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJGIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.27% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 7.89% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 10.09% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 14.43% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 17.82% | +2.66% |
Сравнение комиссий SJGIX и TVRIX
SJGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJGIX и TVRIX
Дивидендная доходность SJGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности TVRIX в 8.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJGIX Crossmark Steward Large Cap Growth Fund | 7.85% | 8.64% | 6.72% | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 8.64% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SJGIX and TVRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SJGIX has higher volatility (3.39%) compared to TVRIX (3.27%). In terms of maximum drawdown, SJGIX dropped -24.53% vs TVRIX's -39.36%.
TVRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJGIX и TVRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор