PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCP с PRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCP с PRIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) and PRIV (State Street IG Public & Private Credit ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, SJCP returned 4.55% vs 5.70% for PRIV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SJCP charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for PRIV.

Доходность

Сравнение доходности SJCP и PRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJCP показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у PRIV с доходностью 0.62%.

SJCP

1 день
0.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRIV

1 день
0.07%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCP и PRIV

2026 (YTD)2025
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.70%4.83%
PRIV
State Street IG Public & Private Credit ETF		0.62%5.21%

Correlation

The correlation between SJCP and PRIV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

State Street IG Public & Private Credit ETF

Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с SJLDSJCP с BCPLSJCP с CPLBSJCP с STXTSJCP с ZHOGSJCP с FBNDSJCP с BNDP
Часто сравнивают с PRIV:
PRIV с EUSBPRIV с BILPRIV с ASTXPRIV с MAMBPRIV с BYLDPRIV с BNDSPRIV с GLD

Доходность на риск

SJCP vs. PRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PRIV
Ранг доходности на риск PRIV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCP c PRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCPPRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.56

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.37

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.25

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

7.29

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCP vs. PRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJCP на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIV равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJCP и PRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCPPRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.56

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.12

+0.53

Просадки

Сравнение просадок SJCP и PRIV

Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки PRIV в -2.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и PRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJCPPRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.01%

-2.75%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-2.54%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.09%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.66%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.79%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SJCP и PRIV

Текущая волатильность для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) составляет 0.59%, в то время как у State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что SJCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJCPPRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.27%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

2.68%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

3.69%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

4.15%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

4.15%

-1.77%

Сравнение комиссий SJCP и PRIV

SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PRIV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCP и PRIV

Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности PRIV в 4.59%

ПозицияTTM20252024
PRIV
State Street IG Public & Private Credit ETF		4.59%3.75%0.00%
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		4.37%4.05%1.40%

Часто задаваемые вопросы

SJCP and PRIV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRIV has higher volatility (1.27%) compared to SJCP (0.59%). In terms of maximum drawdown, SJCP dropped -2.01% vs PRIV's -2.75%.

On 1-year performance, PRIV leads with 5.70% vs 4.55% for SJCP. On fees, PRIV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SJCP has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PRIV has performed better with a 5.70% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRIV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for SJCP.

PRIV has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 4.37% for SJCP.

They also come from different issuers: SanJac Alpha and State Street. Their fees differ too: 0.65% for SJCP and 0.55% for PRIV.

SJCP currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJCP и PRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор