PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIV с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIV с MAMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRIV (State Street IG Public & Private Credit ETF) and MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. PRIV is actively managed, while MAMB is passively managed. Over the past year, PRIV returned 6.08% vs 9.37% for MAMB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRIV charges 0.55%/yr vs 1.49%/yr for MAMB.

Доходность

Сравнение доходности PRIV и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIV показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 2.01%.

PRIV

1 день
-0.26%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAMB

1 день
-0.26%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.01%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.37%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIV и MAMB

2026 (YTD)2025
PRIV
State Street IG Public & Private Credit ETF		0.55%5.21%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.01%7.63%

Correlation

The correlation between PRIV and MAMB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г.

0.73

The correlation between PRIV and MAMB has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street IG Public & Private Credit ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с PRIV:
PRIV с EUSBPRIV с BILPRIV с ASTXPRIV с BNDSPRIV с GLDPRIV с XLEPRIV с BESF
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с JHCPMAMB с SGOVMAMB с ZHOGMAMB с SYSBMAMB с ADFIMAMB с FSYDMAMB с EVTR

Доходность на риск

PRIV vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIV
Ранг доходности на риск PRIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIV c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIVMAMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.66

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.33

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.65

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

7.49

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIV vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIV на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMB равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIV и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIVMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.66

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.16

+0.94

Просадки

Сравнение просадок PRIV и MAMB

Максимальная просадка PRIV за все время составила -2.75%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIV и MAMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIVMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.75%

-19.33%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-3.55%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.65%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-7.50%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.25%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIV и MAMB

Текущая волатильность для State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) составляет 1.37%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что PRIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIVMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.72%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

4.21%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

5.67%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

6.99%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

6.91%

-2.76%

Сравнение комиссий PRIV и MAMB

PRIV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIV и MAMB

Дивидендная доходность PRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности MAMB в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.44%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%
PRIV
State Street IG Public & Private Credit ETF		4.60%3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRIV and MAMB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAMB has higher volatility (1.72%) compared to PRIV (1.37%). In terms of maximum drawdown, PRIV dropped -2.75% vs MAMB's -19.33%.

On 1-year performance, MAMB leads with 9.37% vs 6.08% for PRIV. On fees, PRIV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PRIV has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAMB has performed better with a 9.37% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRIV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.

PRIV has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 2.44% for MAMB.

They also come from different issuers: State Street and Monarch. Their fees differ too: 0.55% for PRIV and 1.49% for MAMB.

MAMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIV и MAMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор