Сравнение BCPL с BKAG
BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) and BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - BCPL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BNY Mellon, while BKAG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Total Return Index. BCPL is actively managed, while BKAG is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BCPL charges 0.40%/yr vs 0.00%/yr for BKAG.
Доходность
Сравнение доходности BCPL и BKAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCPL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKAG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCPL и BKAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.55% |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.18% |
Correlation
The correlation between BCPL and BKAG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPL vs. BKAG — Ранг доходности на риск
BCPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKAG
Сравнение BCPL c BKAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCPL | BKAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCPL и BKAG
Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки BKAG в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и BKAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPL | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -18.53% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -2.06% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -7.08% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPL и BKAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPL | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 3.82% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 6.02% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 5.54% | -1.52% |
Сравнение комиссий BCPL и BKAG
BCPL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BKAG в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPL и BKAG
Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности BKAG в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BCPL and BKAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.40% for BCPL.
BKAG has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 1.56% for BCPL.
BCPL is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BKAG is Total Bond Market. Their fees differ too: 0.40% for BCPL and 0.00% for BKAG.
Подберите оптимальное распределение для BCPL и BKAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор