Сравнение BCPL с BKMC
BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BCPL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BNY Mellon, while BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index. BCPL is actively managed, while BKMC is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCPL charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for BKMC.
Доходность
Сравнение доходности BCPL и BKMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCPL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKMC
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCPL и BKMC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.55% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 5.58% |
Correlation
The correlation between BCPL and BKMC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPL vs. BKMC — Ранг доходности на риск
BCPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKMC
Сравнение BCPL c BKMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCPL | BKMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCPL и BKMC
Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и BKMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPL | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -25.02% | +22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -6.50% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPL и BKMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPL | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 15.47% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 18.84% | -14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 19.15% | -15.13% |
Сравнение комиссий BCPL и BKMC
BCPL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPL и BKMC
Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности BKMC в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.38% | 1.35% | 1.54% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
BCPL and BKMC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for BCPL.
BCPL has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.38% for BKMC.
BCPL is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BKMC is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.40% for BCPL and 0.04% for BKMC.
Подберите оптимальное распределение для BCPL и BKMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор