PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с BBHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while BBHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SJB returned -0.58%/yr vs 4.12%/yr for BBHY. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности SJB и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью 1.73%.

SJB

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
-0.45%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
-3.84%

BBHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.10%
3 года*
8.76%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и BBHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.48%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.73%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%14.35%-2.50%6.57%

Correlation

The correlation between SJB and BBHY is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

-0.85

The correlation between SJB and BBHY shifts across timeframes, from -0.96 (5 years) to -0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SJB и BBHY

Секторы
SJB
BBHY

Финансовые услуги

97.9%
4.1%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

5.2%

Здравоохранение

-

5.4%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

SJB
97.9%
BBHY
4.1%

Сырьевые материалы

SJB

-

BBHY
3.2%

Коммуникационные услуги

SJB

-

BBHY
7.9%

Потребительский циклический сектор

SJB

-

BBHY
10.0%

Потребительский защитный сектор

SJB

-

BBHY
2.5%

Энергетика

SJB

-

BBHY
5.2%

Здравоохранение

SJB

-

BBHY
5.4%

Промышленность

SJB

-

BBHY
8.4%

Недвижимость

SJB

-

BBHY
3.9%

Технологии

SJB

-

BBHY
4.0%

Коммунальные услуги

SJB

-

BBHY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

SJB vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 88
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.97

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.99

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.39

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.00

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

13.50

-13.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа BBHY равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.97

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.57

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.64

-1.25

Просадки

Сравнение просадок SJB и BBHY

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-24.98%

-33.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.37%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-5.00%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-15.32%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.51%

-0.14%

-57.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.48%

-2.37%

-40.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.53%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и BBHY

ProShares Short High Yield (SJB) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что SJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.13%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

2.85%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.62%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

7.26%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

7.53%

+0.99%

Сравнение комиссий SJB и BBHY

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и BBHY

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности BBHY в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.94%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJB and BBHY have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJB has higher volatility (1.22%) compared to BBHY (1.13%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs BBHY's -24.98%.

On 5-year performance, BBHY leads with 4.12% vs -0.58% for SJB. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBHY has performed better with a 4.12% return vs -0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

BBHY has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 3.44% for SJB.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while BBHY is High Yield Bonds. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.15% for BBHY.

BBHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор