PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIZE с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIZE с FLDZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SIZE is passively managed, while FLDZ is actively managed. Over the past 3 years, SIZE returned 15.29%/yr vs 12.78%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIZE показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 10.92%.

SIZE

1 день
-0.46%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
10.79%
С начала года
13.90%
1 год
18.62%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.84%
Всё время*
12.11%

FLDZ

1 день
-0.22%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
7.86%
С начала года
10.92%
1 год
12.44%
3 года*
12.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLDZ

RiverNorth Patriot ETF
$111.45K$51.43K$19.36K

SIZE

iShares MSCI USA Size Factor ETF
$732.33K$743.58K$966.40K

Сравнение доходности по годам SIZE и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		13.90%10.51%14.37%17.78%-15.86%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		10.92%6.66%15.99%12.15%-12.07%

Correlation

The correlation between SIZE and FLDZ is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.92

The correlation between SIZE and FLDZ shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIZE и FLDZ

Секторы
SIZE
FLDZ

Технологии

18.6%
3.4%

Финансовые услуги

15.7%
15.5%

Промышленность

14.8%
12.3%

Здравоохранение

11.4%
13.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
14.6%

Коммунальные услуги

5.6%
11.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.7%

Недвижимость

5.3%
8.7%

Сырьевые материалы

4.9%
1.5%

Энергетика

3.8%
10.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.2%

Технологии

SIZE
18.6%
FLDZ
3.4%

Финансовые услуги

SIZE
15.7%
FLDZ
15.5%

Промышленность

SIZE
14.8%
FLDZ
12.3%

Здравоохранение

SIZE
11.4%
FLDZ
13.2%

Потребительский циклический сектор

SIZE
10.9%
FLDZ
14.6%

Коммунальные услуги

SIZE
5.6%
FLDZ
11.6%

Потребительский защитный сектор

SIZE
5.5%
FLDZ
4.7%

Недвижимость

SIZE
5.3%
FLDZ
8.7%

Сырьевые материалы

SIZE
4.9%
FLDZ
1.5%

Энергетика

SIZE
3.8%
FLDZ
10.3%

Коммуникационные услуги

SIZE
3.3%
FLDZ
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с QGRO
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с AVMCFLDZ с SPMDFLDZ с IWS

Доходность на риск

SIZE vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SIZE c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIZEFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.88

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.33

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.61

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

5.09

+4.09

SIZE vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIZE и FLDZ

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIZEFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-19.54%

-19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-7.78%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-17.43%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.22%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-5.84%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.45%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и FLDZ

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 3.38%, в то время как у RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIZEFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

9.45%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

11.76%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

14.27%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

17.19%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.19%

+1.49%

Сравнение комиссий SIZE и FLDZ

SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и FLDZ

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FLDZ в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.39%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.33%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%

Часто задаваемые вопросы

SIZE and FLDZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDZ has higher volatility (9.45%) compared to SIZE (3.38%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, SIZE leads with 15.29% vs 12.78% for FLDZ. On fees, SIZE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SIZE has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIZE has performed better with a 15.29% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIZE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.33% for SIZE.

They also come from different issuers: iShares and RiverNorth. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.77% for FLDZ.

SIZE currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIZE и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор