PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIXS с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXS с SCDS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SIXS returned 27.95% vs 39.67% for SCDS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности SIXS и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXS показывает доходность 19.15%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 26.85%.

SIXS

1 день
1.71%
1 месяц
7.38%
6 месяцев
14.40%
С начала года
19.15%
1 год
27.95%
3 года*
13.65%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

SCDS

1 день
0.12%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
18.43%
С начала года
26.85%
1 год
39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXS и SCDS

2026 (YTD)20252024
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		19.15%4.59%7.13%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		26.85%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between SIXS and SCDS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.73

The correlation between SIXS and SCDS shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXS и SCDS

Секторы
SIXS
SCDS

Финансовые услуги

24.2%
15.2%

Здравоохранение

16.9%
13.8%

Потребительский защитный сектор

11.0%
2.5%

Коммунальные услуги

10.5%
2.3%

Промышленность

8.7%
16.3%

Недвижимость

8.4%
5.4%

Технологии

6.3%
23.8%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.3%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.4%

Энергетика

2.1%
4.8%

Сырьевые материалы

1.1%
3.2%

Финансовые услуги

SIXS
24.2%
SCDS
15.2%

Здравоохранение

SIXS
16.9%
SCDS
13.8%

Потребительский защитный сектор

SIXS
11.0%
SCDS
2.5%

Коммунальные услуги

SIXS
10.5%
SCDS
2.3%

Промышленность

SIXS
8.7%
SCDS
16.3%

Недвижимость

SIXS
8.4%
SCDS
5.4%

Технологии

SIXS
6.3%
SCDS
23.8%

Потребительский циклический сектор

SIXS
5.4%
SCDS
10.3%

Коммуникационные услуги

SIXS
5.3%
SCDS
2.4%

Энергетика

SIXS
2.1%
SCDS
4.8%

Сырьевые материалы

SIXS
1.1%
SCDS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Small Cap Equity ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с MSSMSIXS с OMFL
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с EPSBSCDS с WCEOSCDS с SEISSCDS с DESSCDS с CSBSCDS с FYXSCDS с IJR

Доходность на риск

SIXS vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXS c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXSSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.18

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.11

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

4.50

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

15.62

-3.85

SIXS vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXS на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDS равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXS и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXS и SCDS

Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, примерно равная максимальной просадке SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXSSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-26.71%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-8.85%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.09%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-5.02%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.55%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXS и SCDS

6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) имеют волатильность 4.02% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXSSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.86%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

13.58%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

18.33%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

20.98%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

20.98%

-1.41%

Сравнение комиссий SIXS и SCDS

SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXS и SCDS

Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SCDS в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.91%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.67%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%

Часто задаваемые вопросы

SIXS and SCDS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXS has higher volatility (4.02%) compared to SCDS (3.86%). In terms of maximum drawdown, SIXS dropped -27.68% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 39.67% vs 27.95% for SIXS. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SCDS has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 39.67% return vs 27.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.91% for SCDS.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and JPMorgan. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXS и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор