PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXO с JULW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXO с JULW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIXO (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF) and JULW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF) are both Options Trading funds from Allianz. SIXO is passively managed, while JULW is actively managed. Over the past 3 years, SIXO returned 9.73%/yr vs 11.73%/yr for JULW. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIXO и JULW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXO показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у JULW с доходностью 3.89%.

SIXO

1 день
0.11%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.50%
1 год
9.40%
3 года*
9.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

JULW

1 день
0.05%
1 месяц
0.89%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.58%
1 год
12.90%
3 года*
11.73%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXO и JULW

2026 (YTD)20252024202320222021
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		2.88%7.19%12.22%17.44%-5.66%3.65%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		3.89%11.57%12.39%16.06%-1.09%2.35%

Correlation

The correlation between SIXO and JULW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.88

The correlation between SIXO and JULW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXO и JULW

Секторы
SIXO
JULW

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SIXO
36.2%
JULW
36.2%

Финансовые услуги

SIXO
11.9%
JULW
11.9%

Коммуникационные услуги

SIXO
10.9%
JULW
10.9%

Потребительский циклический сектор

SIXO
10.1%
JULW
10.1%

Здравоохранение

SIXO
8.4%
JULW
8.4%

Промышленность

SIXO
8.1%
JULW
8.1%

Потребительский защитный сектор

SIXO
4.9%
JULW
4.9%

Энергетика

SIXO
3.5%
JULW
3.5%

Коммунальные услуги

SIXO
2.3%
JULW
2.3%

Недвижимость

SIXO
1.9%
JULW
1.9%

Сырьевые материалы

SIXO
1.8%
JULW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с APRTSIXO с JANTSIXO с MAYTSIXO с XTRSIXO с AAPRSIXO с FFEB
Часто сравнивают с JULW:
JULW с FEBTJULW с JEPQJULW с QQQIJULW с SPYJULW с PJANJULW с BUFRJULW с jepq

Доходность на риск

SIXO vs. JULW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXO c JULW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXOJULWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.79

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
4.36

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.61

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.37

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

24.60

-15.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXO vs. JULW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXO на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа JULW равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXO и JULW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXOJULWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.79

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.39

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SIXO и JULW

Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что больше максимальной просадки JULW в -9.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и JULW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXOJULWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.04%

-9.49%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-2.96%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.95%

-9.49%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-0.91%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.53%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и JULW

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что SIXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXOJULWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.27%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

3.23%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

4.65%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

6.88%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.07%

6.54%

+2.53%

Сравнение комиссий SIXO и JULW

И SIXO, и JULW имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и JULW

Ни SIXO, ни JULW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXO and JULW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXO has higher volatility (0.64%) compared to JULW (0.27%). In terms of maximum drawdown, SIXO dropped -12.04% vs JULW's -9.49%.

On 3-year performance, JULW leads with 11.73% vs 9.73% for SIXO. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, JULW has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JULW has performed better with a 11.73% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXO and JULW have the same expense ratio: 0.74% per year.

SIXO and JULW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

JULW currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXO и JULW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор