PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXO с JULW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXO с JULW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW).

SIXO и JULW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXO и JULW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXO и JULW

2026 (YTD)20252024202320222021
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		-2.42%7.19%12.22%17.44%-5.66%3.65%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%12.39%16.06%-1.09%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, SIXO показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у JULW с доходностью -0.44%.

SIXO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.35%
1 год
7.15%
3 года*
8.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с JANTSIXO с MAYTSIXO с APRTSIXO с XTRSIXO с FFEBSIXO с AAPR
Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT

Сравнение комиссий SIXO и JULW

И SIXO, и JULW имеют комиссию равную 0.74%.

SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Доходность на риск

SIXO vs. JULW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXO c JULW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXOJULWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.47

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.26

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.01

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

11.75

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXO vs. JULW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа JULW равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXO и JULW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXOJULWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.47

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.30

-0.55

Корреляция

Корреляция между SIXO и JULW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и JULW

Ни SIXO, ни JULW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%

Просадки

Сравнение просадок SIXO и JULW

Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что больше максимальной просадки JULW в -9.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и JULW.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXOJULWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.04%

-9.49%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.47%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-1.37%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.94%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.11%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и JULW

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 1.79%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JULW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXOJULWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

2.41%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

3.45%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

8.67%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

6.86%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

6.61%

+2.60%