Сравнение SIXL с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
SIXL и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXL и XJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXL и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 4.93% | -0.61% | 14.13% | 2.38% | -7.49% | 20.00% | 16.10% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | 23.43% | 29.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXL показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у XJH с доходностью 2.75%.
SIXL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXL и XJH
SIXL берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.
Доходность на риск
SIXL vs. XJH — Ранг доходности на риск
SIXL
XJH
Сравнение SIXL c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXL | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.85 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.33 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.33 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 5.54 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXL | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.85 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.31 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SIXL и XJH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXL и XJH
Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности XJH в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.36% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SIXL и XJH
Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и XJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXL | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -25.07% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -14.02% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -25.07% | +8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -5.95% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -6.99% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.37% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXL и XJH
Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 3.05%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXL | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 6.71% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 12.27% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 21.39% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 19.89% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 19.99% | -7.35% |