PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXL с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXL с SRHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SIXL is actively managed, while SRHQ is passively managed. Over the past 3 years, SIXL returned 8.24%/yr vs 17.84%/yr for SRHQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXL charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности SIXL и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 12.99%.

SIXL

1 день
0.77%
1 месяц
-2.38%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.53%
1 год
5.04%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXL и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.20%-0.61%14.13%2.38%7.19%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%7.34%16.49%21.81%4.20%

Correlation

The correlation between SIXL and SRHQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.75

The correlation between SIXL and SRHQ shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXL и SRHQ

Секторы
SIXL
SRHQ

Коммунальные услуги

17.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

17.0%
5.7%

Финансовые услуги

15.2%
9.1%

Здравоохранение

14.5%
20.4%

Недвижимость

13.6%
1.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
12.7%

Промышленность

6.4%
22.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.5%

Технологии

2.4%
22.1%

Сырьевые материалы

2.2%
1.3%

Энергетика

2.1%
1.2%

Коммунальные услуги

SIXL
17.3%
SRHQ
1.3%

Потребительский защитный сектор

SIXL
17.0%
SRHQ
5.7%

Финансовые услуги

SIXL
15.2%
SRHQ
9.1%

Здравоохранение

SIXL
14.5%
SRHQ
20.4%

Недвижимость

SIXL
13.6%
SRHQ
1.3%

Потребительский циклический сектор

SIXL
6.8%
SRHQ
12.7%

Промышленность

SIXL
6.4%
SRHQ
22.5%

Коммуникационные услуги

SIXL
2.6%
SRHQ
2.5%

Технологии

SIXL
2.4%
SRHQ
22.1%

Сырьевые материалы

SIXL
2.2%
SRHQ
1.3%

Энергетика

SIXL
2.1%
SRHQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

SIXL vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXL c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXLSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.61

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.32

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

3.76

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

12.86

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXL vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SRHQ равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXLSRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.61

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.09

-0.45

Просадки

Сравнение просадок SIXL и SRHQ

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXLSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-18.50%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-6.31%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-18.50%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-0.61%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.08%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.84%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и SRHQ

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 2.49%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXLSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.53%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

10.76%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

14.73%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

16.03%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

16.03%

-3.48%

Сравнение комиссий SIXL и SRHQ

SIXL берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и SRHQ

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SRHQ в 0.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.29%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXL and SRHQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (3.53%) compared to SIXL (2.49%). In terms of maximum drawdown, SIXL dropped -16.08% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 17.84% vs 8.24% for SIXL. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.84% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.70% for SRHQ.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and SRH. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXL и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор