Сравнение SIXL с PTMC
SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SIXL is actively managed, while PTMC is passively managed. Over the past 5 years, SIXL returned 4.11%/yr vs 4.15%/yr for PTMC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXL charges 0.47%/yr vs 0.60%/yr for PTMC.
Доходность
Сравнение доходности SIXL и PTMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXL показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у PTMC с доходностью 16.10%.
SIXL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
PTMC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение доходности по годам SIXL и PTMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 7.99% | -0.61% | 14.13% | 2.38% | -7.49% | 20.00% | 18.86% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 16.10% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 12.42% | 15.61% |
Correlation
The correlation between SIXL and PTMC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.59 |
The correlation between SIXL and PTMC shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXL vs. PTMC — Ранг доходности на риск
SIXL
PTMC
Сравнение SIXL c PTMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXL | PTMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.37 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 8.64 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXL и PTMC
Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и PTMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXL | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -20.53% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.52% | -8.89% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -15.31% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -16.93% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | 0.00% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -6.44% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.44% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXL и PTMC
Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 3.88%, в то время как у Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXL | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.36% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 11.78% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 15.72% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.20% | 13.25% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.57% | 12.97% | -0.40% |
Сравнение комиссий SIXL и PTMC
SIXL берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PTMC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXL и PTMC
Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности PTMC в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.59% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.21% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIXL and PTMC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTMC has higher volatility (4.36%) compared to SIXL (3.88%). In terms of maximum drawdown, SIXL dropped -16.08% vs PTMC's -20.53%.
On 5-year performance, PTMC leads with 4.15% vs 4.11% for SIXL. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PTMC has performed better with a 4.15% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.
SIXL has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.59% for PTMC.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Pacer. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 0.60% for PTMC.
PTMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXL и PTMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор