PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXL с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXL с DEUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SIXL is actively managed, while DEUS is passively managed. Over the past 5 years, SIXL returned 4.11%/yr vs 9.85%/yr for DEUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SIXL charges 0.47%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.

Доходность

Сравнение доходности SIXL и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у DEUS с доходностью 13.05%.

SIXL

1 день
-0.19%
1 месяц
1.45%
С начала года
7.99%
6 месяцев
5.35%
1 год
9.67%
3 года*
9.46%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—

DEUS

1 день
0.91%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.05%
6 месяцев
11.70%
1 год
20.42%
3 года*
16.32%
5 лет*
9.85%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXL и DEUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		7.99%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.86%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		13.05%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%30.40%

Correlation

The correlation between SIXL and DEUS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.83

The correlation between SIXL and DEUS shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXL и DEUS

Секторы
SIXL
DEUS

Коммунальные услуги

17.1%
6.9%

Потребительский защитный сектор

16.8%
7.3%

Финансовые услуги

15.1%
11.7%

Здравоохранение

14.9%
11.4%

Недвижимость

13.9%
4.2%

Потребительский циклический сектор

6.4%
10.5%

Промышленность

6.4%
17.0%

Технологии

2.6%
17.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.7%

Сырьевые материалы

2.2%
4.5%

Энергетика

2.0%
5.1%

Коммунальные услуги

SIXL
17.1%
DEUS
6.9%

Потребительский защитный сектор

SIXL
16.8%
DEUS
7.3%

Финансовые услуги

SIXL
15.1%
DEUS
11.7%

Здравоохранение

SIXL
14.9%
DEUS
11.4%

Недвижимость

SIXL
13.9%
DEUS
4.2%

Потребительский циклический сектор

SIXL
6.4%
DEUS
10.5%

Промышленность

SIXL
6.4%
DEUS
17.0%

Технологии

SIXL
2.6%
DEUS
17.7%

Коммуникационные услуги

SIXL
2.6%
DEUS
3.7%

Сырьевые материалы

SIXL
2.2%
DEUS
4.5%

Энергетика

SIXL
2.0%
DEUS
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с QQQSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ
Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM

Доходность на риск

SIXL vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXL c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXLDEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.84

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.69

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.00

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

11.37

-7.41

SIXL vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DEUS равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXL и DEUS

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и DEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXLDEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-40.47%

+24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-6.83%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-16.69%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-20.89%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-4.31%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.80%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и DEUS

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что SIXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXLDEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.15%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

8.41%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

11.18%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

15.56%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

17.97%

-5.40%

Сравнение комиссий SIXL и DEUS

SIXL берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и DEUS

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности DEUS в 1.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.41%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.21%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXL and DEUS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXL has higher volatility (3.88%) compared to DEUS (3.15%). In terms of maximum drawdown, SIXL dropped -16.08% vs DEUS's -40.47%.

On 5-year performance, DEUS leads with 9.85% vs 4.11% for SIXL. On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEUS has performed better with a 9.85% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.41% for DEUS.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Xtrackers. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 0.17% for DEUS.

DEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXL и DEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор