PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXL с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXL с CPAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI).

SIXL и CPAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. CPAI - это активно управляемый фонд от Counterpoint Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXL и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXL и CPAI

2026 (YTD)202520242023
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.93%-0.61%14.13%5.45%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		4.96%17.79%28.37%6.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIXL показывает доходность 4.93%, а CPAI немного выше – 4.96%.

SIXL

1 день
0.43%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.93%
6 месяцев
3.63%
1 год
2.73%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—

CPAI

1 день
0.72%
1 месяц
-6.74%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.83%
1 год
26.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с QQQSIXL с FNXSIXL с MOO
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с AVUVCPAI с EUADCPAI с ENFRCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRI

Сравнение комиссий SIXL и CPAI

SIXL берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Доходность на риск

SIXL vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXL c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXLCPAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.20

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.68

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.96

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

7.56

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXL vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXLCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.20

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.35

-0.69

Корреляция

Корреляция между SIXL и CPAI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и CPAI

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности CPAI в 0.85%

TTM202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.36%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.85%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIXL и CPAI

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и CPAI.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXLCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-21.46%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-13.63%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-6.74%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.10%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.54%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и CPAI

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 3.05%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXLCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

7.46%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

14.95%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

22.20%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

19.20%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

19.20%

-6.56%