Сравнение SIXJ с XAPR
SIXJ (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF) and XAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April) are both Options Trading funds. SIXJ is passively managed, while XAPR is actively managed. Over the past year, SIXJ returned 16.93% vs 8.79% for XAPR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SIXJ charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for XAPR.
Доходность
Сравнение доходности SIXJ и XAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXJ показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у XAPR с доходностью 3.39%.
SIXJ
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAPR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXJ и XAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 5.77% | 12.81% | 10.74% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 3.39% | 12.57% | 8.25% |
Correlation
The correlation between SIXJ and XAPR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between SIXJ and XAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXJ vs. XAPR — Ранг доходности на риск
SIXJ
XAPR
Сравнение SIXJ c XAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXJ | XAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 2.06 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 13.37 | -9.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.41 | 70.60 | -50.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXJ | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 4.31 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.88 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок SIXJ и XAPR
Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и XAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXJ | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -6.18% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -0.66% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.18% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.12% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXJ и XAPR
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) имеют волатильность 0.75% и 0.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXJ | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.75% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 1.31% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 2.05% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.02% | 6.18% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.02% | 6.18% | +3.84% |
Сравнение комиссий SIXJ и XAPR
SIXJ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXJ и XAPR
Ни SIXJ, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIXJ and XAPR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAPR has higher volatility (0.75%) compared to SIXJ (0.75%). In terms of maximum drawdown, SIXJ dropped -14.07% vs XAPR's -6.18%.
On 1-year performance, SIXJ leads with 16.93% vs 8.79% for XAPR. On fees, SIXJ is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIXJ has performed better with a 16.93% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIXJ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for XAPR.
SIXJ and XAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and FT Vest. Their fees differ too: 0.74% for SIXJ and 0.85% for XAPR.
XAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXJ и XAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор