PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXJ с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXJ с XAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

SIXJ и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXJ и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXJ и XAPR

2026 (YTD)20252024
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		-1.87%12.81%10.74%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, SIXJ показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

SIXJ

1 день
1.64%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
0.90%
1 год
12.35%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с SIXOSIXJ с JANTSIXJ с SPYGSIXJ с FEBTSIXJ с MAYWSIXJ с NVBTSIXJ с ARLU
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY

Сравнение комиссий SIXJ и XAPR

SIXJ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

SIXJ vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXJ c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXJXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.46

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.65

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.97

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

18.63

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXJ vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXJ на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXJ и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXJXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.49

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.78

-1.08

Корреляция

Корреляция между SIXJ и XAPR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXJ и XAPR

Ни SIXJ, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIXJ и XAPR

Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXJXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-6.18%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-6.18%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-0.07%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-0.18%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.65%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXJ и XAPR

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXJXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

0.46%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

1.19%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

8.15%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

6.40%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

6.40%

+3.77%