Сравнение SIXF с IVVB
SIXF (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF) and IVVB (iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF) are both exchange-traded funds - SIXF is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while IVVB is a Defined Outcome fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, SIXF returned 16.41% vs 14.08% for IVVB. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. SIXF charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for IVVB.
Доходность
Сравнение доходности SIXF и IVVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXF показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью 7.14%.
SIXF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 9.73%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.26%
IVVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $427.82K | $516.26K | $883.66K | |
| $216.38K | $132.84K | $141.93K |
Сравнение доходности по годам SIXF и IVVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIXF Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF | 9.73% | 13.14% | 12.53% |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 7.14% | 9.60% | 17.04% |
Correlation
The correlation between SIXF and IVVB is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between SIXF and IVVB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXF vs. IVVB — Ранг доходности на риск
SIXF
IVVB
Сравнение SIXF c IVVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF (SIXF) и iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXF | IVVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.34 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.46 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.70 | 10.30 | +7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXF и IVVB
Максимальная просадка SIXF за все время составила -11.25%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXF и IVVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXF | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.25% | -13.08% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -5.75% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -1.55% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.37% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXF и IVVB
Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF (SIXF) составляет 2.45%, в то время как у iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF (IVVB) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что SIXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXF | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.71% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.43% | 5.56% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 7.70% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 9.21% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 9.21% | -0.55% |
Сравнение комиссий SIXF и IVVB
SIXF берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXF и IVVB
SIXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 1.14% | 1.22% | 0.87% |
SIXF Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIXF and IVVB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVB has higher volatility (2.71%) compared to SIXF (2.45%). In terms of maximum drawdown, SIXF dropped -11.25% vs IVVB's -13.08%.
On 1-year performance, SIXF leads with 16.41% vs 14.08% for IVVB. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SIXF has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIXF has performed better with a 16.41% return vs 14.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for SIXF.
IVVB has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for SIXF.
SIXF is categorized as Options Trading, while IVVB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for SIXF and 0.50% for IVVB.
SIXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXF и IVVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор