Сравнение SIXF с AIOO
SIXF (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both exchange-traded funds - SIXF is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXF charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности SIXF и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXF показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 1.99%.
SIXF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXF и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXF Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF | 5.55% | 7.70% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 1.99% | 2.67% |
Correlation
The correlation between SIXF and AIOO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXF vs. AIOO — Ранг доходности на риск
SIXF
AIOO
Сравнение SIXF c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF (SIXF) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXF | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXF | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 2.52 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок SIXF и AIOO
Максимальная просадка SIXF за все время составила -11.25%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXF и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXF | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.25% | -0.74% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.48% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -0.17% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXF и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXF | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22% | 2.02% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.76% | 2.02% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.76% | 2.02% | +6.74% |
Сравнение комиссий SIXF и AIOO
SIXF берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXF и AIOO
Ни SIXF, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIXF and AIOO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for SIXF.
SIXF and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SIXF is categorized as Options Trading, while AIOO is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for SIXF and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для SIXF и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор