Сравнение SIXF с AIOO
SIXF (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both exchange-traded funds - SIXF is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SIXF returned 15.10% vs 5.07% for AIOO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXF charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности SIXF и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXF показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.34%.
SIXF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXF и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXF Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF | 6.87% | 7.77% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.65% |
Correlation
The correlation between SIXF and AIOO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between SIXF and AIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXF vs. AIOO — Ранг доходности на риск
SIXF
AIOO
Сравнение SIXF c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF (SIXF) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXF | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.48 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 6.88 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 19.90 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXF и AIOO
Максимальная просадка SIXF за все время составила -11.25%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXF и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXF | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.25% | -0.74% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -0.74% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.18% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.26% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXF и AIOO
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF (SIXF) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что SIXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXF | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 0.81% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 1.42% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 2.06% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.69% | 2.06% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 2.06% | +6.63% |
Сравнение комиссий SIXF и AIOO
SIXF берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXF и AIOO
Ни SIXF, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIXF and AIOO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIXF has higher volatility (1.81%) compared to AIOO (0.81%). In terms of maximum drawdown, SIXF dropped -11.25% vs AIOO's -0.74%.
On 1-year performance, SIXF leads with 15.10% vs 5.07% for AIOO. On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. On volatility, AIOO has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIXF has performed better with a 15.10% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for SIXF.
SIXF and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SIXF is categorized as Options Trading, while AIOO is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for SIXF and 0.64% for AIOO.
AIOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXF и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор