- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 31 янв. 2024 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $47M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $132.84K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIXF
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF (SIXF) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции SIXF — $35.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF (SIXF) показал доход в 9.73% с начала года и 16.41% за последние 12 месяцев.
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 9.73%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SIXF по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SIXF закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.32% | -0.26% | -2.61% | 5.84% | 2.15% | 0.34% | 1.44% | 1.31% | 9.73% | ||||
| 2025 | 2.18% | -0.36% | -2.91% | -0.12% | 3.41% | 2.83% | 1.93% | 1.12% | 1.91% | 0.91% | 0.62% | 1.06% | 13.14% |
| 2024 | 2.38% | 1.29% | -1.01% | 2.41% | 1.24% | 0.58% | 1.50% | 1.23% | -0.02% | 2.84% | -0.50% | 12.53% |
Метрики бенчмарка
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF has an annualized alpha of 3.44%, beta of 0.52, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (49.88%) than losses (23.91%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.44% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.52 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.44%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 49.88%
- Участие в снижении
- 23.91%
Комиссия
Комиссия SIXF составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIXF имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 91% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF (SIXF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.32 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.50 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.70 | 10.58 | +7.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF показал максимальную просадку в 11.25%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
Текущая просадка Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-11.25%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 3d | 3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.82%март 2026 г. | 1mo 25d | 15d | 2mo 10dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.65%авг. 2024 г. | 4d | 10d | 14dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-2.25%сент. 2024 г. | 3d | 10d | 13dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-2.00%апр. 2024 г. | 18d | 17d | 1mo 5dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| SIXF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.25% | -56.78% | +45.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -9.10% | +4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.17% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -10.69% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.14% | -1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SIXF
Добавьте Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIXF