PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXD с OCTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXD с OCTW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) are both Defined Outcome funds from Allianz. SIXD is actively managed, while OCTW is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIXD и OCTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXD показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у OCTW с доходностью 4.11%.

SIXD

1 день
-1.28%
1 месяц
0.45%
С начала года
5.75%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OCTW

1 день
-0.58%
1 месяц
0.52%
С начала года
4.11%
6 месяцев
4.42%
1 год
12.20%
3 года*
10.60%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXD и OCTW

2026 (YTD)2025
SIXD
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF		5.75%-0.18%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		4.11%0.03%

Correlation

The correlation between SIXD and OCTW is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

0.96

Сравнение распределения секторов SIXD и OCTW

Секторы
SIXD
OCTW

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SIXD
36.2%
OCTW
36.2%

Финансовые услуги

SIXD
11.9%
OCTW
11.9%

Коммуникационные услуги

SIXD
10.9%
OCTW
10.9%

Потребительский циклический сектор

SIXD
10.1%
OCTW
10.1%

Здравоохранение

SIXD
8.4%
OCTW
8.4%

Промышленность

SIXD
8.1%
OCTW
8.1%

Потребительский защитный сектор

SIXD
4.9%
OCTW
4.9%

Энергетика

SIXD
3.5%
OCTW
3.5%

Коммунальные услуги

SIXD
2.3%
OCTW
2.3%

Недвижимость

SIXD
1.9%
OCTW
1.9%

Сырьевые материалы

SIXD
1.8%
OCTW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Часто сравнивают с SIXD:
SIXD с AIOOSIXD с CAOSSIXD с APRTSIXD с ARLUSIXD с BAPRSIXD с CPSPSIXD с APRB
Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с HELOOCTW с JEPQOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD

Доходность на риск

SIXD vs. OCTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXD
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXD c OCTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SIXD vs. OCTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXDOCTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.48

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.46

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SIXD и OCTW

Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и OCTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXDOCTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-8.38%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.65%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.62%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-0.82%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SIXD и OCTW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXDOCTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

4.95%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

6.29%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

6.14%

+1.42%

Сравнение комиссий SIXD и OCTW

И SIXD, и OCTW имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXD и OCTW

Ни SIXD, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SIXD and OCTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SIXD and OCTW have the same expense ratio: 0.74% per year.

SIXD and OCTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXD и OCTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор