Сравнение SIXD с OCTW
SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) are both Defined Outcome funds from Allianz. SIXD is actively managed, while OCTW is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SIXD и OCTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXD показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у OCTW с доходностью 4.92%.
SIXD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTW
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 4.92%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXD и OCTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 6.51% | -0.00% |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 4.92% | 0.24% |
Correlation
The correlation between SIXD and OCTW is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXD vs. OCTW — Ранг доходности на риск
SIXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OCTW
Сравнение SIXD c OCTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXD | OCTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXD и OCTW
Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и OCTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXD | OCTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -8.38% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.81% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXD и OCTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXD | OCTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 4.91% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 6.32% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 6.13% | +1.62% |
Сравнение комиссий SIXD и OCTW
И SIXD, и OCTW имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXD и OCTW
Ни SIXD, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SIXD and OCTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIXD and OCTW have the same expense ratio: 0.74% per year.
SIXD and OCTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для SIXD и OCTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор