Сравнение SIXD с KAPR
SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. SIXD is actively managed, while KAPR is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXD charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности SIXD и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXD показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 13.15%.
SIXD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 13.15%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXD и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 6.51% | -0.00% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 13.15% | 0.03% |
Correlation
The correlation between SIXD and KAPR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXD vs. KAPR — Ранг доходности на риск
SIXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KAPR
Сравнение SIXD c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXD | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 41.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXD и KAPR
Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXD | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -16.91% | +12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.13% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -3.87% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXD и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXD | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 6.62% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 11.76% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 11.63% | -3.88% |
Сравнение комиссий SIXD и KAPR
SIXD берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXD и KAPR
Ни SIXD, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIXD and KAPR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIXD is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIXD is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
SIXD and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 0.79% for KAPR.
Подберите оптимальное распределение для SIXD и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор