Сравнение SIXA с URNM
SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - SIXA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. SIXA is actively managed, while URNM is passively managed. Over the past 5 years, SIXA returned 12.93%/yr vs 15.05%/yr for URNM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.85%/yr for URNM.
Доходность
Сравнение доходности SIXA и URNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXA показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 1.46%.
SIXA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- —
URNM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXA и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 13.24% | 15.52% | 22.70% | 11.98% | -5.72% | 23.87% | 19.04% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 1.46% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 78.32% | 53.30% |
Correlation
The correlation between SIXA and URNM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.38 |
The correlation between SIXA and URNM shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SIXA и URNM
Секторы
SIXA
URNM
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
SIXA
URNM
-
Технологии
SIXA
URNM
-
Здравоохранение
SIXA
URNM
-
Коммуникационные услуги
SIXA
URNM
-
Финансовые услуги
SIXA
URNM
-
Промышленность
SIXA
URNM
-
Коммунальные услуги
SIXA
URNM
-
Энергетика
SIXA
URNM
Потребительский циклический сектор
SIXA
URNM
-
Недвижимость
SIXA
URNM
-
Сырьевые материалы
SIXA
-
URNM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXA vs. URNM — Ранг доходности на риск
SIXA
URNM
Сравнение SIXA c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXA | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.12 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 0.63 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 1.48 | +12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXA и URNM
Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXA | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -50.78% | +32.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -38.72% | +33.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | -50.78% | +39.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -50.78% | +32.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -33.69% | +32.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -18.14% | +15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 16.54% | -15.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXA и URNM
Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 2.59%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 17.96%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXA | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 17.96% | -15.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 41.68% | -34.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 52.32% | -43.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 48.56% | -35.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 47.03% | -33.71% |
Сравнение комиссий SIXA и URNM
SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии URNM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXA и URNM
Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности URNM в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 1.99% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.13% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
SIXA and URNM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URNM has higher volatility (17.96%) compared to SIXA (2.59%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs URNM's -50.78%.
On 5-year performance, URNM leads with 15.05% vs 12.93% for SIXA. On fees, URNM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, URNM has performed better with a 15.05% return vs 12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URNM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.
URNM has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.99% for SIXA.
SIXA is categorized as Large Cap Blend Equities, while URNM is Uranium. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Sprott. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.85% for URNM.
SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXA и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор