PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIXA с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXA с URNM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - SIXA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. SIXA is actively managed, while URNM is passively managed. Over the past 5 years, SIXA returned 12.49%/yr vs 16.72%/yr for URNM. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности SIXA и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -4.34%.

SIXA

1 день
-0.37%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
8.36%
С начала года
15.76%
1 год
19.93%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
Всё время*
16.23%

URNM

1 день
1.18%
1 месяц
-1.96%
6 месяцев
-25.05%
С начала года
-4.34%
1 год
14.94%
3 года*
18.97%
5 лет*
16.72%
10 лет*
—
Всё время*
27.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SIXA

6 Meridian Mega Cap Equity ETF
$1.65M$1.61M$862.84K

URNM

Sprott Uranium Miners ETF
$18.96M$22.51M$34.56M

Сравнение доходности по годам SIXA и URNM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		15.76%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%19.04%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-4.34%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%53.30%

Correlation

The correlation between SIXA and URNM is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.19

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.25

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.38

The correlation between SIXA and URNM shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXA и URNM

Секторы
SIXA
URNM

Потребительский защитный сектор

23.8%

-

Технологии

17.0%

-

Здравоохранение

15.0%

-

Финансовые услуги

12.8%

-

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Энергетика

4.9%
97.6%

Промышленность

4.6%

-

Недвижимость

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

SIXA
23.8%
URNM

-

Технологии

SIXA
17.0%
URNM

-

Здравоохранение

SIXA
15.0%
URNM

-

Финансовые услуги

SIXA
12.8%
URNM

-

Коммуникационные услуги

SIXA
10.4%
URNM

-

Потребительский циклический сектор

SIXA
5.1%
URNM

-

Энергетика

SIXA
4.9%
URNM
97.6%

Промышленность

SIXA
4.6%
URNM

-

Недвижимость

SIXA
3.8%
URNM

-

Коммунальные услуги

SIXA
2.7%
URNM

-

Сырьевые материалы

SIXA

-

URNM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с JEPISIXA с VOOSIXA с SPYSIXA с SPMOSIXA с AVLV
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

SIXA vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SIXA c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXAURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
0.28

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
0.78

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.09

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

0.34

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

0.70

+12.91

SIXA vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXA и URNM

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXAURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-50.78%

+32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-43.89%

+38.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-50.78%

+39.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-50.78%

+32.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-37.48%

+37.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-18.52%

+15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

21.26%

-19.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и URNM

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 3.12%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXAURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

13.44%

-10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

38.65%

-31.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

53.30%

-44.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

48.70%

-35.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

46.95%

-33.69%

Сравнение комиссий SIXA и URNM

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и URNM

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности URNM в 3.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		1.96%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.32%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

SIXA and URNM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (13.44%) compared to SIXA (3.12%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, URNM leads with 16.72% vs 12.49% for SIXA. On fees, URNM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 16.72% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URNM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

URNM has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.96% for SIXA.

SIXA is categorized as Large Cap Blend Equities, while URNM is Uranium. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Sprott. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.85% for URNM.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор