Сравнение SIXA с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
SIXA и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXA - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXA и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXA и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 4.72% | 15.52% | 22.70% | 11.98% | -5.72% | 23.87% | 18.45% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXA показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%.
SIXA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXA и SPLV
SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
SIXA vs. SPLV — Ранг доходности на риск
SIXA
SPLV
Сравнение SIXA c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXA | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.02 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.12 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.03 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 0.09 | +7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXA | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.02 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.56 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.69 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между SIXA и SPLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXA и SPLV
Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.05% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок SIXA и SPLV
Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXA | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -36.26% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -8.88% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -17.26% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -5.14% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -3.54% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.89% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXA и SPLV
6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.06% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXA | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.08% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 6.84% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 12.68% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 12.43% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 15.35% | -1.92% |