PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXA с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - SIXA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. SIXA is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past 5 years, SIXA returned 12.58%/yr vs 5.54%/yr for SPLV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности SIXA и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.34%.

SIXA

1 день
0.34%
1 месяц
1.96%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.83%
1 год
19.84%
3 года*
20.93%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXA и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		12.27%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%18.45%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%16.12%

Correlation

The correlation between SIXA and SPLV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.76

The correlation between SIXA and SPLV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXA и SPLV

Секторы
SIXA
SPLV

Потребительский защитный сектор

23.8%
10.8%

Технологии

19.7%
4.6%

Коммуникационные услуги

13.4%
0.9%

Здравоохранение

12.7%
6.8%

Финансовые услуги

9.6%
16.6%

Промышленность

7.8%
10.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
5.7%

Коммунальные услуги

5.0%
26.8%

Энергетика

3.1%
0.9%

Недвижимость

1.4%
14.8%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

SIXA
23.8%
SPLV
10.8%

Технологии

SIXA
19.7%
SPLV
4.6%

Коммуникационные услуги

SIXA
13.4%
SPLV
0.9%

Здравоохранение

SIXA
12.7%
SPLV
6.8%

Финансовые услуги

SIXA
9.6%
SPLV
16.6%

Промышленность

SIXA
7.8%
SPLV
10.1%

Потребительский циклический сектор

SIXA
6.7%
SPLV
5.7%

Коммунальные услуги

SIXA
5.0%
SPLV
26.8%

Энергетика

SIXA
3.1%
SPLV
0.9%

Недвижимость

SIXA
1.4%
SPLV
14.8%

Сырьевые материалы

SIXA

-

SPLV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

SIXA vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXASPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.16

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
0.29

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.03

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

0.21

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

0.51

+13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXA vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXASPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.16

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.45

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.68

+0.52

Просадки

Сравнение просадок SIXA и SPLV

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXASPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-36.26%

+17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-7.41%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-9.64%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-17.26%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-5.97%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-3.55%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.07%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и SPLV

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 2.48%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXASPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.17%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

6.82%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

9.83%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

12.46%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

15.36%

-2.00%

Сравнение комиссий SIXA и SPLV

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и SPLV

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SIXA and SPLV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.17%) compared to SIXA (2.48%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs SPLV's -36.26%.

On 5-year performance, SIXA leads with 12.58% vs 5.54% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXA has performed better with a 12.58% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 2.00% for SIXA.

SIXA is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.25% for SPLV.

SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор