Сравнение SIXA с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SIXA и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXA - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXA и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXA и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 4.72% | 15.52% | 22.70% | 11.98% | -5.72% | 23.87% | 18.45% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 32.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXA показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
SIXA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXA и SCHX
SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
SIXA vs. SCHX — Ранг доходности на риск
SIXA
SCHX
Сравнение SIXA c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXA | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.50 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.51 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 7.02 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXA | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.66 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.80 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SIXA и SCHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXA и SCHX
Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.05% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SIXA и SCHX
Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXA | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -34.33% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -12.19% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -25.41% | +7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -5.67% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -4.00% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.62% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXA и SCHX
Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 3.06%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXA | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 5.36% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 9.67% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 18.33% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 17.13% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 18.13% | -4.70% |